PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCJL с BUFQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCJL с BUFQ

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

QCJL (FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July) и BUFQ (FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF) — оба фонда категории Nasdaq-100. QCJL управляется активно, а BUFQ пассивно. За последний год QCJL показал 20.65% против 26.91% у BUFQ. Корреляция 0.89 указывает на значительное пересечение по экспозиции. QCJL взимает 0.90% в год против 1.10% у BUFQ.

Доходность

Сравнение доходности QCJL и BUFQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, QCJL показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у BUFQ с доходностью 3.57%.

QCJL

1 день
0.54%
1 месяц
2.80%
С начала года
2.20%
6 месяцев
4.41%
1 год
20.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFQ

1 день
0.92%
1 месяц
4.39%
С начала года
3.57%
6 месяцев
6.91%
1 год
26.91%
3 года*
17.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCJL и BUFQ

2026 (YTD)20252024
QCJL
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July		2.20%13.10%4.12%
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		3.57%14.03%5.58%

Корреляция

Корреляция между QCJL и BUFQ составляет 0.86 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г.

0.89

Корреляция между QCJL и BUFQ остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.86 до 0.89 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF

Часто сравнивают с QCJL:
QCJL с GPIQQCJL с QBUFQCJL с NAPRQCJL с AIRRQCJL с QYLDQCJL с QQQEQCJL с HQU.TO
Часто сравнивают с BUFQ:
BUFQ с QQQBUFQ с BUFRBUFQ с QMARBUFQ с NDX1.DEBUFQ с ^IXICBUFQ с ^GSPCBUFQ с AGTHX

Доходность на риск

QCJL vs. BUFQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCJL
Ранг доходности на риск QCJL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCJL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCJL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCJL: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCJL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCJL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BUFQ
Ранг доходности на риск BUFQ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFQ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFQ: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFQ: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFQ: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFQ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCJL c BUFQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCJLBUFQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.96

2.75

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.54

4.12

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.56

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.55

5.35

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

27.03

25.55

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCJL vs. BUFQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCJL на текущий момент составляет 2.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFQ равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCJL и BUFQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCJLBUFQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

2.75

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.33

-0.17

Просадки

Сравнение просадок QCJL и BUFQ

Максимальная просадка QCJL за все время составила -11.18%, что меньше максимальной просадки BUFQ в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCJL и BUFQ.

Загрузка...

Показатели просадок

QCJLBUFQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.18%

-15.74%

+4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.00%

-5.39%

+1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-2.39%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

1.13%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности QCJL и BUFQ

Текущая волатильность для FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL) составляет 3.02%, в то время как у FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что QCJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCJLBUFQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

4.53%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.82%

6.94%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.04%

9.87%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.83%

13.55%

-3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.83%

13.55%

-3.72%

Сравнение комиссий QCJL и BUFQ

QCJL берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BUFQ в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCJL и BUFQ

Ни QCJL, ни BUFQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов