Сравнение QRMI с PEPS
QRMI (Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both exchange-traded funds - QRMI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Global X, while PEPS is a Derivative Income fund actively managed by Parametric. Both are actively managed. Over the past year, QRMI returned 9.82% vs 32.12% for PEPS. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QRMI charges 0.60%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности QRMI и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QRMI показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у PEPS с доходностью 11.10%.
QRMI
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 9.82%
- 3 года*
- 7.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 5.83%
- С начала года
- 11.10%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 32.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QRMI и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 2.50% | 3.76% | 2.97% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 11.10% | 20.32% | -1.45% |
Correlation
The correlation between QRMI and PEPS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г. | 0.74 |
The correlation between QRMI and PEPS has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QRMI vs. PEPS — Ранг доходности на риск
QRMI
PEPS
Сравнение QRMI c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QRMI | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.45 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 3.29 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 15.42 | -6.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QRMI | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 2.47 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.06 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок QRMI и PEPS
Максимальная просадка QRMI за все время составила -20.95%, примерно равная максимальной просадке PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRMI и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QRMI | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.95% | -21.26% | +0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.04% | -9.80% | +4.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.13% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -2.76% | -5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 2.09% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности QRMI и PEPS
Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) составляет 0.67%, в то время как у Parametric Equity Plus ETF (PEPS) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что QRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QRMI | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 2.68% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.43% | 9.83% | -5.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.72% | 13.05% | -7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.33% | 18.28% | -9.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.33% | 18.28% | -9.95% |
Сравнение комиссий QRMI и PEPS
QRMI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QRMI и PEPS
Дивидендная доходность QRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.20%, что больше доходности PEPS в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.88% | 1.00% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 12.20% | 12.28% | 11.80% | 12.44% | 10.65% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
QRMI and PEPS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEPS has higher volatility (2.68%) compared to QRMI (0.67%). In terms of maximum drawdown, QRMI dropped -20.95% vs PEPS's -21.26%.
On 1-year performance, PEPS leads with 32.12% vs 9.82% for QRMI. On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, QRMI has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEPS has performed better with a 32.12% return vs 9.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for QRMI.
QRMI has the higher dividend yield at 12.20%, compared with 0.88% for PEPS.
QRMI is categorized as Nasdaq-100, while PEPS is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and Parametric. Their fees differ too: 0.60% for QRMI and 0.10% for PEPS.
PEPS currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QRMI и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор