Сравнение PEPS с PLTW
PEPS (Parametric Equity Plus ETF) and PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, PEPS returned 26.19% vs -26.59% for PLTW. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEPS charges 0.10%/yr vs 0.99%/yr for PLTW.
Доходность
Сравнение доходности PEPS и PLTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEPS показывает доходность 7.86%, что значительно выше, чем у PLTW с доходностью -42.11%.
PEPS
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 26.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTW
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -18.15%
- С начала года
- -42.11%
- 6 месяцев
- -48.01%
- 1 год
- -26.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEPS и PLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 7.86% | 14.24% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -42.11% | 28.26% |
Correlation
The correlation between PEPS and PLTW is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.55 |
The correlation between PEPS and PLTW has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEPS vs. PLTW — Ранг доходности на риск
PEPS
PLTW
Сравнение PEPS c PLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Plus ETF (PEPS) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEPS | PLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.97 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | -0.51 | +3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | -0.98 | +13.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEPS и PLTW
Максимальная просадка PEPS за все время составила -21.26%, что меньше максимальной просадки PLTW в -52.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEPS и PLTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEPS | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.26% | -52.65% | +31.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -52.65% | +42.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -52.65% | +49.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.75% | -23.35% | +20.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 27.25% | -25.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEPS и PLTW
Текущая волатильность для Parametric Equity Plus ETF (PEPS) составляет 5.38%, в то время как у PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) волатильность равна 23.13%. Это указывает на то, что PEPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEPS | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 23.13% | -17.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 46.72% | -35.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.80% | 61.56% | -47.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.43% | 74.29% | -55.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.43% | 74.29% | -55.86% |
Сравнение комиссий PEPS и PLTW
PEPS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PLTW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEPS и PLTW
Дивидендная доходность PEPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности PLTW в 151.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.95% | 1.00% | 0.17% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 151.83% | 72.40% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PEPS and PLTW have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTW has higher volatility (23.13%) compared to PEPS (5.38%). In terms of maximum drawdown, PEPS dropped -21.26% vs PLTW's -52.65%.
On 1-year performance, PEPS leads with 26.19% vs -26.59% for PLTW. On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PEPS has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEPS has performed better with a 26.19% return vs -26.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.99% for PLTW.
PLTW has the higher dividend yield at 151.83%, compared with 0.95% for PEPS.
They also come from different issuers: Parametric and Roundhill. Their fees differ too: 0.10% for PEPS and 0.99% for PLTW.
PEPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEPS и PLTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор