Сравнение PEPS с PLTW
PEPS (Parametric Equity Plus ETF) and PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, PEPS returned 24.84% vs -20.56% for PLTW. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEPS charges 0.10%/yr vs 0.99%/yr for PLTW.
Доходность
Сравнение доходности PEPS и PLTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEPS показывает доходность 10.53%, что значительно выше, чем у PLTW с доходностью -31.68%.
PEPS
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- 8.66%
- С начала года
- 10.53%
- 1 год
- 24.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTW
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- -31.01%
- С начала года
- -31.68%
- 1 год
- -20.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEPS и PLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 10.53% | 14.24% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -31.68% | 28.26% |
Correlation
The correlation between PEPS and PLTW is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.54 |
The correlation between PEPS and PLTW has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEPS vs. PLTW — Ранг доходности на риск
PEPS
PLTW
Сравнение PEPS c PLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Plus ETF (PEPS) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEPS | PLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.99 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | -0.36 | +2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.24 | -0.69 | +11.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEPS и PLTW
Максимальная просадка PEPS за все время составила -21.26%, что меньше максимальной просадки PLTW в -57.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEPS и PLTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEPS | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.26% | -57.27% | +36.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -57.27% | +47.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -44.12% | +43.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -24.49% | +21.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 29.84% | -27.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEPS и PLTW
Текущая волатильность для Parametric Equity Plus ETF (PEPS) составляет 3.50%, в то время как у PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) волатильность равна 18.73%. Это указывает на то, что PEPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEPS | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 18.73% | -15.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 48.03% | -37.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 61.70% | -47.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 73.81% | -55.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 73.81% | -55.65% |
Сравнение комиссий PEPS и PLTW
PEPS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PLTW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEPS и PLTW
Дивидендная доходность PEPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности PLTW в 126.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.92% | 1.00% | 0.17% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 126.22% | 72.40% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PEPS and PLTW have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTW has higher volatility (18.73%) compared to PEPS (3.50%). In terms of maximum drawdown, PEPS dropped -21.26% vs PLTW's -57.27%.
On 1-year performance, PEPS leads with 24.84% vs -20.56% for PLTW. On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PEPS has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEPS has performed better with a 24.84% return vs -20.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.99% for PLTW.
PLTW has the higher dividend yield at 126.22%, compared with 0.92% for PEPS.
They also come from different issuers: Parametric and Roundhill. Their fees differ too: 0.10% for PEPS and 0.99% for PLTW.
PEPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEPS и PLTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор