Сравнение PEPS с PLTW
PEPS (Parametric Equity Plus ETF) and PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, PEPS returned 31.83% vs -0.85% for PLTW. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEPS charges 0.10%/yr vs 0.99%/yr for PLTW.
Доходность
Сравнение доходности PEPS и PLTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEPS показывает доходность 10.67%, что значительно выше, чем у PLTW с доходностью -26.21%.
PEPS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 6.44%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 31.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTW
- 1 день
- -7.81%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -26.21%
- 6 месяцев
- -26.03%
- 1 год
- -0.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEPS и PLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 10.67% | 13.95% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -26.21% | 59.45% |
Correlation
The correlation between PEPS and PLTW is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.55 |
The correlation between PEPS and PLTW has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEPS vs. PLTW — Ранг доходности на риск
PEPS
PLTW
Сравнение PEPS c PLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Plus ETF (PEPS) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEPS | PLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.05 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | -0.02 | +3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.28 | -0.03 | +15.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEPS | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | -0.01 | +2.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.19 | +0.86 |
Просадки
Сравнение просадок PEPS и PLTW
Максимальная просадка PEPS за все время составила -21.26%, что меньше максимальной просадки PLTW в -46.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEPS и PLTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEPS | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.26% | -46.29% | +25.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -46.29% | +36.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -39.64% | +39.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -19.57% | +16.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 25.21% | -23.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEPS и PLTW
Текущая волатильность для Parametric Equity Plus ETF (PEPS) составляет 2.77%, в то время как у PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что PEPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEPS | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 22.32% | -19.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 46.26% | -36.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.06% | 61.73% | -48.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 72.85% | -54.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 72.85% | -54.54% |
Сравнение комиссий PEPS и PLTW
PEPS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PLTW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEPS и PLTW
Дивидендная доходность PEPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности PLTW в 121.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.88% | 1.00% | 0.17% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 121.30% | 72.40% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PEPS and PLTW have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTW has higher volatility (22.32%) compared to PEPS (2.77%). In terms of maximum drawdown, PEPS dropped -21.26% vs PLTW's -46.29%.
On 1-year performance, PEPS leads with 31.83% vs -0.85% for PLTW. On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PEPS has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEPS has performed better with a 31.83% return vs -0.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.99% for PLTW.
PLTW has the higher dividend yield at 121.30%, compared with 0.88% for PEPS.
They also come from different issuers: Parametric and Roundhill. Their fees differ too: 0.10% for PEPS and 0.99% for PLTW.
PEPS currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEPS и PLTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор