PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRMI с LQTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRMI с LQTI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI).

QRMI и LQTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности QRMI и LQTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRMI и LQTI

2026 (YTD)2025
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		-2.37%1.03%
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		-0.44%6.69%

Доходность по периодам

С начала года, QRMI показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у LQTI с доходностью -0.44%.

QRMI

1 день
0.13%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
1.25%
1 год
2.28%
3 года*
6.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

LQTI

1 день
0.07%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.03%
1 год
4.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

Часто сравнивают с QRMI:
QRMI с QYLDQRMI с XRMIQRMI с QCLRQRMI с QQQQRMI с QYLGQRMI с JEPIQRMI с DJIA
Часто сравнивают с LQTI:
LQTI с SPYILQTI с ULTYLQTI с AIYYLQTI с QQQILQTI с YETHLQTI с JEPQLQTI с FYEE

Сравнение комиссий QRMI и LQTI

QRMI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии LQTI в 0.65%.

LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Доходность на риск

QRMI vs. LQTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRMI
Ранг доходности на риск QRMI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRMI: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI: 2121
Ранг коэф-та Мартина
LQTI
Ранг доходности на риск LQTI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQTI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQTI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQTI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQTI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQTI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRMI c LQTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRMILQTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.74

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

1.02

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.14

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

1.37

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.65

4.15

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRMI vs. LQTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRMI на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа LQTI равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRMI и LQTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRMILQTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.74

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.90

-0.81

Корреляция

Корреляция между QRMI и LQTI составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRMI и LQTI

Дивидендная доходность QRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.65%, что больше доходности LQTI в 9.07%

TTM20252024202320222021
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		12.65%12.28%11.80%12.44%10.65%3.36%
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		9.07%7.01%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QRMI и LQTI

Максимальная просадка QRMI за все время составила -20.95%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRMI и LQTI.

Загрузка...

Показатели просадок

QRMILQTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.95%

-3.41%

-17.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.04%

-3.41%

-1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-2.03%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-0.78%

-7.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.12%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности QRMI и LQTI

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что QRMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRMILQTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.66%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.93%

3.87%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.77%

6.23%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.46%

6.11%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.46%

6.11%

+2.35%