Сравнение QRMI с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
QRMI и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности QRMI и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QRMI и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | -2.50% | 3.76% | 10.54% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 11.71% | 12.90% |
Доходность по периодам
С начала года, QRMI показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью -1.13%.
QRMI
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QRMI и IVVW
QRMI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
QRMI vs. IVVW — Ранг доходности на риск
QRMI
IVVW
Сравнение QRMI c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QRMI | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.89 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 1.41 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.28 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.27 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 7.59 | -6.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QRMI | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.89 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.88 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между QRMI и IVVW составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QRMI и IVVW
Дивидендная доходность QRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.66%, что меньше доходности IVVW в 19.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 12.66% | 12.28% | 11.80% | 12.44% | 10.65% | 3.36% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QRMI и IVVW
Максимальная просадка QRMI за все время составила -20.95%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRMI и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| QRMI | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.95% | -16.79% | -4.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.04% | -11.21% | +6.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.54% | -2.90% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -1.87% | -6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 1.88% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности QRMI и IVVW
Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) составляет 3.02%, в то время как у iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что QRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QRMI | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 4.54% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.93% | 6.63% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.77% | 15.56% | -7.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.46% | 13.10% | -4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.46% | 13.10% | -4.64% |