PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QRMI с GOOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QRMI с GOOW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QRMI (Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF) and GOOW (Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF) are both exchange-traded funds - QRMI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Global X, while GOOW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. QRMI charges 0.60%/yr vs 0.99%/yr for GOOW.

Доходность

Сравнение доходности QRMI и GOOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF (GOOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QRMI показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у GOOW с доходностью 12.86%.

QRMI

1 день
-1.52%
1 месяц
-2.06%
6 месяцев
-0.36%
С начала года
0.70%
1 год
6.74%
3 года*
5.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

GOOW

1 день
-5.42%
1 месяц
-6.62%
6 месяцев
5.16%
С начала года
12.86%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QRMI и GOOW

2026 (YTD)2025
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		0.70%6.49%
GOOW
Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF		12.86%71.16%

Correlation

The correlation between QRMI and GOOW is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г.

0.49

Сравнение распределения секторов QRMI и GOOW

Секторы
QRMI
GOOW

Технологии

59.0%

-

Коммуникационные услуги

12.8%
100.0%

Потребительский циклический сектор

10.5%

-

Потребительский защитный сектор

6.5%

-

Здравоохранение

3.8%

-

Промышленность

3.7%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.5%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QRMI
59.0%
GOOW

-

Коммуникационные услуги

QRMI
12.8%
GOOW
100.0%

Потребительский циклический сектор

QRMI
10.5%
GOOW

-

Потребительский защитный сектор

QRMI
6.5%
GOOW

-

Здравоохранение

QRMI
3.8%
GOOW

-

Промышленность

QRMI
3.7%
GOOW

-

Коммунальные услуги

QRMI
1.2%
GOOW

-

Сырьевые материалы

QRMI
1.1%
GOOW

-

Энергетика

QRMI
0.5%
GOOW

-

Финансовые услуги

QRMI
0.2%
GOOW

-

Недвижимость

QRMI
0.1%
GOOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF

Часто сравнивают с QRMI:
QRMI с QYLDQRMI с XRMIQRMI с QCLRQRMI с QQQQRMI с QYLGQRMI с DJIAQRMI с JEPI
Часто сравнивают с GOOW:
GOOW с GOOYGOOW с GOOPGOOW с GOOGLGOOW с GOOGGOOW с AVGWGOOW с GDXWGOOW с PLTW

Доходность на риск

QRMI vs. GOOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRMI
Ранг доходности на риск QRMI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRMI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
GOOW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRMI c GOOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF (GOOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QRMIGOOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.66

—

—

QRMI vs. GOOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QRMI и GOOW

Максимальная просадка QRMI за все время составила -20.95%, что меньше максимальной просадки GOOW в -24.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRMI и GOOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QRMIGOOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.95%

-24.88%

+3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.04%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-15.12%

+12.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.81%

-5.81%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QRMI и GOOW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QRMIGOOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.63%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.61%

38.08%

-31.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.40%

38.08%

-29.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.40%

38.08%

-29.68%

Сравнение комиссий QRMI и GOOW

QRMI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GOOW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRMI и GOOW

Дивидендная доходность QRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.55%, что меньше доходности GOOW в 41.35%

ПозицияTTM20252024202320222021
GOOW
Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF		41.35%19.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		12.55%12.28%11.80%12.44%10.65%3.36%

Часто задаваемые вопросы

QRMI and GOOW have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QRMI is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for GOOW.

GOOW has the higher dividend yield at 41.35%, compared with 12.55% for QRMI.

QRMI is categorized as Nasdaq-100, while GOOW is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and Roundhill. Their fees differ too: 0.60% for QRMI and 0.99% for GOOW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QRMI и GOOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор