Сравнение QRMI с FYEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE).
QRMI и FYEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. FYEE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности QRMI и FYEE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QRMI и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | -2.50% | 3.76% | 8.89% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | -2.09% | 15.76% | 13.20% |
Доходность по периодам
С начала года, QRMI показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью -2.09%.
QRMI
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QRMI и FYEE
QRMI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Доходность на риск
QRMI vs. FYEE — Ранг доходности на риск
QRMI
FYEE
Сравнение QRMI c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QRMI | FYEE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 1.10 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 1.60 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.28 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.52 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 7.97 | -6.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QRMI | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.10 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.95 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между QRMI и FYEE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QRMI и FYEE
Дивидендная доходность QRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.66%, что больше доходности FYEE в 8.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 12.66% | 12.28% | 11.80% | 12.44% | 10.65% | 3.36% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.27% | 7.08% | 5.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QRMI и FYEE
Максимальная просадка QRMI за все время составила -20.95%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRMI и FYEE.
Загрузка...
Показатели просадок
| QRMI | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.95% | -18.79% | -2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.04% | -11.60% | +6.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.54% | -4.26% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -2.40% | -5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 2.21% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности QRMI и FYEE
Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) составляет 3.02%, в то время как у Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что QRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QRMI | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 4.93% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.93% | 8.49% | -3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.77% | 15.88% | -8.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.46% | 14.31% | -5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.46% | 14.31% | -5.85% |