PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYEE с FIDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FYEE с FIDI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) и Fidelity International High Dividend ETF (FIDI).

FYEE и FIDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYEE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г.. FIDI - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity® International High Dividend Index. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FYEE и FIDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) и Fidelity International High Dividend ETF (FIDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FYEE и FIDI

2026 (YTD)20252024
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		-2.09%15.76%13.20%
FIDI
Fidelity International High Dividend ETF		8.15%39.34%-2.03%

Доходность по периодам

С начала года, FYEE показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у FIDI с доходностью 8.15%.

FYEE

1 день
0.48%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
2.22%
1 год
17.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FIDI

1 день
0.53%
1 месяц
-1.68%
С начала года
8.15%
6 месяцев
14.99%
1 год
35.04%
3 года*
19.16%
5 лет*
11.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Fidelity International High Dividend ETF

Часто сравнивают с FYEE:
FYEE с JEPIFYEE с SCHDFYEE с JEPQFYEE с FDVVFYEE с VOOFYEE с GPIQFYEE с GPIX
Часто сравнивают с FIDI:
FIDI с JEPIFIDI с SCHYFIDI с SCHDFIDI с VIGIFIDI с SCHFFIDI с IDVFIDI с VOO

Сравнение комиссий FYEE и FIDI

FYEE берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FIDI в 0.39%.

FIDI
Fidelity International High Dividend ETF
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Доходность на риск

FYEE vs. FIDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYEE
Ранг доходности на риск FYEE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYEE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYEE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYEE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYEE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYEE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FIDI
Ранг доходности на риск FIDI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDI: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYEE c FIDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) и Fidelity International High Dividend ETF (FIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYEEFIDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

2.36

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

3.07

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.47

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

3.59

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.97

16.57

-8.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYEE vs. FIDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYEE на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа FIDI равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYEE и FIDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYEEFIDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.36

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.31

+0.64

Корреляция

Корреляция между FYEE и FIDI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYEE и FIDI

Дивидендная доходность FYEE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности FIDI в 4.15%

TTM20252024202320222021202020192018
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		8.27%7.08%5.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIDI
Fidelity International High Dividend ETF		4.15%4.33%5.72%4.80%5.09%4.00%3.36%4.26%4.37%

Просадки

Сравнение просадок FYEE и FIDI

Максимальная просадка FYEE за все время составила -18.79%, что меньше максимальной просадки FIDI в -46.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYEE и FIDI.

Загрузка...

Показатели просадок

FYEEFIDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.79%

-46.34%

+27.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-9.92%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-2.84%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-9.97%

+7.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.15%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FYEE и FIDI

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) и Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) имеют волатильность 4.93% и 4.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FYEEFIDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

4.87%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

8.82%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

14.91%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

14.83%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

18.85%

-4.54%