PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYEE с FIDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYEE с FIDI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) and FIDI (Fidelity International High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FYEE is a Derivative Income fund actively managed by Fidelity, while FIDI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity® International High Dividend Index. FYEE is actively managed, while FIDI is passively managed. Over the past year, FYEE returned 24.81% vs 25.59% for FIDI. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FYEE charges 0.28%/yr vs 0.39%/yr for FIDI.

Доходность

Сравнение доходности FYEE и FIDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) и Fidelity International High Dividend ETF (FIDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYEE показывает доходность 7.28%, что значительно ниже, чем у FIDI с доходностью 9.51%.

FYEE

1 день
0.23%
1 месяц
2.96%
С начала года
7.28%
6 месяцев
8.57%
1 год
24.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FIDI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.04%
С начала года
9.51%
6 месяцев
12.59%
1 год
25.59%
3 года*
19.48%
5 лет*
10.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYEE и FIDI

2026 (YTD)20252024
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		7.28%15.76%13.20%
FIDI
Fidelity International High Dividend ETF		9.51%39.34%-2.03%

Correlation

The correlation between FYEE and FIDI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2024 г.

0.51

The correlation between FYEE and FIDI has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Fidelity International High Dividend ETF

Часто сравнивают с FYEE:
FYEE с JEPIFYEE с SCHDFYEE с JEPQFYEE с FDVVFYEE с GPIQFYEE с VOOFYEE с GPIX
Часто сравнивают с FIDI:
FIDI с SCHYFIDI с JEPIFIDI с SCHDFIDI с SCHFFIDI с VIGIFIDI с IDVFIDI с VOO

Доходность на риск

FYEE vs. FIDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYEE
Ранг доходности на риск FYEE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYEE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYEE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYEE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYEE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYEE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FIDI
Ранг доходности на риск FIDI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYEE c FIDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) и Fidelity International High Dividend ETF (FIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYEEFIDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.22

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
2.99

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.39

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

3.70

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.26

13.21

+4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYEE vs. FIDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYEE на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIDI равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYEE и FIDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYEEFIDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.22

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.31

+0.94

Просадки

Сравнение просадок FYEE и FIDI

Максимальная просадка FYEE за все время составила -18.79%, что меньше максимальной просадки FIDI в -46.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYEE и FIDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYEEFIDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.79%

-46.34%

+27.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.39%

-6.96%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.09%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-1.71%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-9.79%

+7.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.94%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FYEE и FIDI

Текущая волатильность для Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) составляет 1.39%, в то время как у Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что FYEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYEEFIDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

2.99%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.25%

9.00%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.63%

11.58%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

14.84%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

18.73%

-4.90%

Сравнение комиссий FYEE и FIDI

FYEE берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FIDI в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYEE и FIDI

Дивидендная доходность FYEE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности FIDI в 4.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FIDI
Fidelity International High Dividend ETF		4.10%4.33%5.72%4.80%5.09%4.00%3.36%4.26%4.37%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		7.55%7.08%5.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FYEE and FIDI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIDI has higher volatility (2.99%) compared to FYEE (1.39%). In terms of maximum drawdown, FYEE dropped -18.79% vs FIDI's -46.34%.

On 1-year performance, FIDI leads with 25.59% vs 24.81% for FYEE. On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FYEE has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FIDI has performed better with a 25.59% return vs 24.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.39% for FIDI.

FYEE has the higher dividend yield at 7.55%, compared with 4.10% for FIDI.

FYEE is categorized as Derivative Income, while FIDI is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.28% for FYEE and 0.39% for FIDI.

FYEE currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYEE и FIDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор