Сравнение QRFT с QVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL).
QRFT и QVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QRFT - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г.. QVAL - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность QVAL-US - Alpha Architect Quantitative Value Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QRFT или QVAL.
Основные характеристики
| QRFT | QVAL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.26% | 8.70% |
| Дох-ть за 1 год | 25.78% | 38.74% |
| Дох-ть за 3 года | 7.90% | 9.96% |
| Коэф-т Шарпа | 2.07 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 12.36% | 16.73% |
| Макс. просадка | -30.19% | -51.49% |
| Current Drawdown | -0.90% | -2.38% |
Корреляция
Корреляция между QRFT и QVAL составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности QRFT и QVAL
С начала года, QRFT показывает доходность 9.26%, что значительно выше, чем у QVAL с доходностью 8.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QRFT и QVAL
QRFT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QVAL в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QRFT c QVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QRFT и QVAL
Дивидендная доходность QRFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности QVAL в 1.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRFT QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF | 0.72% | 0.77% | 0.83% | 0.05% | 1.81% | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.52% | 1.76% | 2.00% | 1.23% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.08% | 1.30% | 1.37% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок QRFT и QVAL
Максимальная просадка QRFT за все время составила -30.19%, что меньше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRFT и QVAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QRFT и QVAL
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) имеют волатильность 4.27% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.