PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QRFT с QVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QRFT с QVAL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QRFT (QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF) and QVAL (Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF) are both exchange-traded funds - QRFT is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while QVAL is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past 5 years, QRFT returned 10.62%/yr vs 13.24%/yr for QVAL. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QRFT charges 0.75%/yr vs 0.28%/yr for QVAL.

Доходность

Сравнение доходности QRFT и QVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QRFT показывает доходность 11.89%, что значительно ниже, чем у QVAL с доходностью 23.38%.

QRFT

1 день
0.00%
1 месяц
0.38%
6 месяцев
11.68%
С начала года
11.89%
1 год
22.65%
3 года*
19.37%
5 лет*
10.62%
10 лет*
—
Всё время*
16.79%

QVAL

1 день
-0.19%
1 месяц
6.48%
6 месяцев
13.15%
С начала года
23.38%
1 год
39.88%
3 года*
19.61%
5 лет*
13.24%
10 лет*
11.88%
Всё время*
11.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QRFT

QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF
$1.12M$598.10K$292.56K

QVAL

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF
$1.47M$1.75M$1.48M

Сравнение доходности по годам QRFT и QVAL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		11.89%17.95%21.36%24.16%-22.69%22.74%40.05%15.22%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		23.38%10.98%12.21%28.40%-11.80%34.40%-5.93%11.84%

Correlation

The correlation between QRFT and QVAL is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.42

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.59

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2019 г.

0.62

Over the past year, the correlation between QRFT and QVAL has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QRFT и QVAL

Секторы
QRFT
QVAL

Технологии

40.5%
10.0%

Потребительский циклический сектор

11.3%
21.6%

Здравоохранение

10.0%
14.1%

Промышленность

9.7%
12.3%

Финансовые услуги

8.2%

-

Коммуникационные услуги

7.9%
5.8%

Потребительский защитный сектор

5.3%
5.9%

Энергетика

3.4%
20.3%

Сырьевые материалы

1.7%
8.0%

Недвижимость

1.6%
2.0%

Коммунальные услуги

0.6%
2.0%

Технологии

QRFT
40.5%
QVAL
10.0%

Потребительский циклический сектор

QRFT
11.3%
QVAL
21.6%

Здравоохранение

QRFT
10.0%
QVAL
14.1%

Промышленность

QRFT
9.7%
QVAL
12.3%

Финансовые услуги

QRFT
8.2%
QVAL

-

Коммуникационные услуги

QRFT
7.9%
QVAL
5.8%

Потребительский защитный сектор

QRFT
5.3%
QVAL
5.9%

Энергетика

QRFT
3.4%
QVAL
20.3%

Сырьевые материалы

QRFT
1.7%
QVAL
8.0%

Недвижимость

QRFT
1.6%
QVAL
2.0%

Коммунальные услуги

QRFT
0.6%
QVAL
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

Часто сравнивают с QRFT:
QRFT с SPYQRFT с QQQQRFT с VOOQRFT с VGTQRFT с TQQQQRFT с ARKKQRFT с OMFL
Часто сравнивают с QVAL:
QVAL с AVUVQVAL с VLUEQVAL с QQQQVAL с VTVQVAL с SNPEQVAL с VFLOQVAL с VBR

Доходность на риск

QRFT vs. QVAL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QRFT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QVAL
Ранг доходности на риск QVAL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVAL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QRFT c QVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QRFTQVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.81

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
4.25

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.48

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

6.64

-4.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.58

20.62

-11.04

QRFT vs. QVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRFT на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа QVAL равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRFT и QVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QRFT и QVAL

Максимальная просадка QRFT за все время составила -30.19%, что меньше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRFT и QVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QRFTQVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.19%

-51.49%

+21.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-6.04%

-3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.99%

-21.41%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.20%

-27.17%

-1.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.19%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-7.68%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.95%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности QRFT и QVAL

Текущая волатильность для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) составляет 2.99%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что QRFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QRFTQVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

3.57%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

10.29%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

14.25%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

21.57%

-4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

22.70%

-2.66%

Сравнение комиссий QRFT и QVAL

QRFT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QVAL в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRFT и QVAL

QRFT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		0.27%0.27%0.52%0.77%0.83%0.05%1.81%4.00%0.00%0.00%0.00%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.39%1.44%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%

Часто задаваемые вопросы

QRFT and QVAL have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QVAL has higher volatility (3.57%) compared to QRFT (2.99%). In terms of maximum drawdown, QRFT dropped -30.19% vs QVAL's -51.49%.

On 5-year performance, QVAL leads with 13.24% vs 10.62% for QRFT. On fees, QVAL is cheaper at 0.28% per year. On volatility, QRFT has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QVAL has performed better with a 13.24% return vs 10.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVAL is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.75% for QRFT.

QVAL has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.27% for QRFT.

QRFT is categorized as Large Cap Growth Equities, while QVAL is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.75% for QRFT and 0.28% for QVAL.

QVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QRFT и QVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор