PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRFT с QVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QRFT с QVAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QRFT (QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF) and QVAL (Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF) are both exchange-traded funds - QRFT is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while QVAL is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past 5 years, QRFT returned 12.39%/yr vs 12.15%/yr for QVAL. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QRFT charges 0.75%/yr vs 0.28%/yr for QVAL.

Доходность

Сравнение доходности QRFT и QVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QRFT показывает доходность 12.60%, что значительно ниже, чем у QVAL с доходностью 14.68%.

QRFT

1 день
-0.34%
1 месяц
6.39%
С начала года
12.60%
6 месяцев
12.89%
1 год
28.98%
3 года*
21.65%
5 лет*
12.39%
10 лет*
—

QVAL

1 день
-0.23%
1 месяц
4.34%
С начала года
14.68%
6 месяцев
15.27%
1 год
29.65%
3 года*
21.66%
5 лет*
12.15%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QRFT и QVAL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		12.60%17.95%21.36%24.16%-22.69%22.74%40.05%14.90%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		14.68%10.98%12.21%28.40%-11.80%34.40%-5.93%10.45%

Correlation

The correlation between QRFT and QVAL is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2019 г.

0.63

The correlation between QRFT and QVAL shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QRFT и QVAL

Секторы
QRFT
QVAL

Технологии

35.4%
16.7%

Финансовые услуги

10.7%

-

Коммуникационные услуги

10.2%
3.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
32.4%

Промышленность

9.7%
15.0%

Здравоохранение

8.8%
11.1%

Потребительский защитный сектор

6.7%
7.9%

Энергетика

4.2%
5.5%

Сырьевые материалы

2.0%
7.6%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Недвижимость

1.0%
2.0%

Технологии

QRFT
35.4%
QVAL
16.7%

Финансовые услуги

QRFT
10.7%
QVAL

-

Коммуникационные услуги

QRFT
10.2%
QVAL
3.8%

Потребительский циклический сектор

QRFT
10.1%
QVAL
32.4%

Промышленность

QRFT
9.7%
QVAL
15.0%

Здравоохранение

QRFT
8.8%
QVAL
11.1%

Потребительский защитный сектор

QRFT
6.7%
QVAL
7.9%

Энергетика

QRFT
4.2%
QVAL
5.5%

Сырьевые материалы

QRFT
2.0%
QVAL
7.6%

Коммунальные услуги

QRFT
1.4%
QVAL

-

Недвижимость

QRFT
1.0%
QVAL
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

Часто сравнивают с QRFT:
QRFT с SPYQRFT с QQQQRFT с VOOQRFT с VGTQRFT с TQQQQRFT с ARKKQRFT с OMFL
Часто сравнивают с QVAL:
QVAL с AVUVQVAL с VLUEQVAL с QQQQVAL с SNPEQVAL с VTVQVAL с VFLOQVAL с VBR

Доходность на риск

QRFT vs. QVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRFT
Ранг доходности на риск QRFT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRFT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRFT: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRFT: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRFT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRFT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
QVAL
Ранг доходности на риск QVAL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVAL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRFT c QVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRFTQVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.07

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.21

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

4.93

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.12

13.98

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRFT vs. QVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRFT на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QVAL равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRFT и QVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRFTQVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.07

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.56

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.49

+0.37

Просадки

Сравнение просадок QRFT и QVAL

Максимальная просадка QRFT за все время составила -30.19%, что меньше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRFT и QVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QRFTQVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.19%

-51.49%

+21.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-6.04%

-3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.99%

-21.41%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.20%

-27.17%

-1.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.78%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-7.80%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.13%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности QRFT и QVAL

Текущая волатильность для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) составляет 3.45%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что QRFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QRFTQVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

4.16%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

10.06%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.08%

14.44%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

21.63%

-4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

22.79%

-2.69%

Сравнение комиссий QRFT и QVAL

QRFT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QVAL в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRFT и QVAL

Дивидендная доходность QRFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности QVAL в 1.46%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		0.25%0.27%0.52%0.77%0.83%0.05%1.81%4.00%0.00%0.00%0.00%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.46%1.44%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%

Часто задаваемые вопросы

QRFT and QVAL have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QVAL has higher volatility (4.16%) compared to QRFT (3.45%). In terms of maximum drawdown, QRFT dropped -30.19% vs QVAL's -51.49%.

On 5-year performance, QRFT leads with 12.39% vs 12.15% for QVAL. On fees, QVAL is cheaper at 0.28% per year. On volatility, QRFT has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QRFT has performed better with a 12.39% return vs 12.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVAL is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.75% for QRFT.

QVAL has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.25% for QRFT.

QRFT is categorized as Large Cap Growth Equities, while QVAL is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.75% for QRFT and 0.28% for QVAL.

QRFT currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QRFT и QVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор