Сравнение QRFT с QVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL).
QRFT и QVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QRFT - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г.. QVAL - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность QVAL-US - Alpha Architect Quantitative Value Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QRFT или QVAL.
Корреляция
Корреляция между QRFT и QVAL составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности QRFT и QVAL
Основные характеристики
QRFT:
1.63
QVAL:
0.77
QRFT:
2.22
QVAL:
1.16
QRFT:
1.30
QVAL:
1.14
QRFT:
2.27
QVAL:
1.50
QRFT:
8.58
QVAL:
3.45
QRFT:
2.40%
QVAL:
3.27%
QRFT:
12.67%
QVAL:
14.62%
QRFT:
-30.19%
QVAL:
-51.49%
QRFT:
-2.83%
QVAL:
-6.30%
Доходность по периодам
С начала года, QRFT показывает доходность 4.05%, что значительно выше, чем у QVAL с доходностью -0.20%.
QRFT
4.05%
1.30%
5.86%
17.71%
14.68%
N/A
QVAL
-0.20%
-3.78%
0.03%
9.56%
10.79%
6.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QRFT и QVAL
QRFT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QVAL в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QRFT и QVAL
QRFT
QVAL
Сравнение QRFT c QVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QRFT и QVAL
Дивидендная доходность QRFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности QVAL в 1.73%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRFT QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF | 0.50% | 0.52% | 0.78% | 0.83% | 0.05% | 1.81% | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.73% | 1.72% | 1.76% | 2.00% | 1.22% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.07% | 1.30% | 1.37% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок QRFT и QVAL
Максимальная просадка QRFT за все время составила -30.19%, что меньше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRFT и QVAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QRFT и QVAL
Текущая волатильность для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) составляет 3.21%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что QRFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.