Сравнение QRFT с QVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL).
QRFT и QVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QRFT - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г.. QVAL - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность QVAL-US - Alpha Architect Quantitative Value Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QRFT или QVAL.
Корреляция
Корреляция между QRFT и QVAL составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QRFT и QVAL
Основные характеристики
QRFT:
0.46
QVAL:
-0.20
QRFT:
0.77
QVAL:
-0.14
QRFT:
1.12
QVAL:
0.98
QRFT:
0.45
QVAL:
-0.19
QRFT:
1.76
QVAL:
-0.69
QRFT:
5.13%
QVAL:
6.00%
QRFT:
19.56%
QVAL:
20.75%
QRFT:
-30.19%
QVAL:
-51.49%
QRFT:
-11.06%
QVAL:
-13.71%
Доходность по периодам
С начала года, QRFT показывает доходность -4.76%, что значительно выше, чем у QVAL с доходностью -8.09%.
QRFT
-4.76%
-2.92%
-4.84%
10.18%
15.00%
N/A
QVAL
-8.09%
-5.93%
-8.26%
-4.11%
18.36%
5.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QRFT и QVAL
QRFT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QVAL в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QRFT и QVAL
QRFT
QVAL
Сравнение QRFT c QVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QRFT и QVAL
Дивидендная доходность QRFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности QVAL в 1.78%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRFT QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF | 0.56% | 0.52% | 0.78% | 0.83% | 0.05% | 1.81% | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.78% | 1.72% | 1.76% | 2.00% | 1.22% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.07% | 1.30% | 1.37% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок QRFT и QVAL
Максимальная просадка QRFT за все время составила -30.19%, что меньше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRFT и QVAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QRFT и QVAL
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) имеют волатильность 14.40% и 14.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.