Сравнение QRFT с QVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL).
QRFT и QVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QRFT - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г.. QVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности QRFT и QVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QRFT и QVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRFT QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF | -3.78% | 17.95% | 21.36% | 24.16% | -22.69% | 22.74% | 40.05% | 14.90% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 7.89% | 10.98% | 12.21% | 28.40% | -11.80% | 34.40% | -5.93% | 10.45% |
Доходность по периодам
С начала года, QRFT показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у QVAL с доходностью 7.89%.
QRFT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.78%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- —
QVAL
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 12.39%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QRFT и QVAL
QRFT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QVAL в 0.28%.
Доходность на риск
QRFT vs. QVAL — Ранг доходности на риск
QRFT
QVAL
Сравнение QRFT c QVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QRFT | QVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.20 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.84 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.71 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 7.37 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QRFT | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.20 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.55 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.47 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между QRFT и QVAL составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QRFT и QVAL
Дивидендная доходность QRFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности QVAL в 1.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRFT QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF | 0.29% | 0.27% | 0.52% | 0.77% | 0.83% | 0.05% | 1.81% | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.55% | 1.44% | 1.72% | 1.76% | 2.00% | 1.23% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.08% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок QRFT и QVAL
Максимальная просадка QRFT за все время составила -30.19%, что меньше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRFT и QVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| QRFT | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.19% | -51.49% | +21.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -14.61% | +2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.20% | -27.17% | -1.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -2.33% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -7.90% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 3.40% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности QRFT и QVAL
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что QRFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QRFT | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 4.23% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.41% | 10.22% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.99% | 20.20% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 21.64% | -4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.24% | 22.80% | -2.56% |