Сравнение QRFT с GQGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и GQG US Equity ETF (GQGU).
QRFT и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QRFT - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности QRFT и GQGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QRFT и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QRFT QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF | -3.88% | 9.21% |
GQGU GQG US Equity ETF | 8.19% | -1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, QRFT показывает доходность -3.88%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.
QRFT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- -3.88%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- 16.04%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QRFT и GQGU
QRFT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.
Доходность на риск
QRFT vs. GQGU — Ранг доходности на риск
QRFT
GQGU
Сравнение QRFT c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QRFT | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QRFT | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.02 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между QRFT и GQGU составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QRFT и GQGU
Дивидендная доходность QRFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности GQGU в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRFT QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF | 0.29% | 0.27% | 0.52% | 0.77% | 0.83% | 0.05% | 1.81% | 4.00% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.94% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QRFT и GQGU
Максимальная просадка QRFT за все время составила -30.19%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRFT и GQGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| QRFT | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.19% | -6.65% | -23.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -3.24% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -2.21% | -4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QRFT и GQGU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QRFT | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.99% | 9.66% | +9.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 9.66% | +7.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.24% | 9.66% | +10.58% |