PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QRFT с GQGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QRFT и GQGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и GQG US Equity ETF (GQGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QRFT показывает доходность 12.70%, что значительно выше, чем у GQGU с доходностью 6.44%.


QRFT

1 день
0.08%
1 месяц
5.38%
С начала года
12.70%
6 месяцев
12.87%
1 год
29.05%
3 года*
21.87%
5 лет*
12.41%
10 лет*

GQGU

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.69%
С начала года
6.44%
6 месяцев
7.69%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QRFT и GQGU


2026 (YTD)2025
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF
12.70%9.21%
GQGU
GQG US Equity ETF
6.44%-1.14%

Correlation

The correlation between QRFT and GQGU is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

-0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF

GQG US Equity ETF

Доходность на риск

QRFT vs. GQGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QRFT
Ранг доходности на риск QRFT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRFT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRFT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRFT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRFT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRFT: 7575
Ранг коэф-та Мартина

GQGU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRFT c GQGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QRFTGQGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.15

QRFT vs. GQGU - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QRFTGQGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.58

+0.28

Просадки

Сравнение просадок QRFT и GQGU

Максимальная просадка QRFT за все время составила -30.19%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRFT и GQGU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QRFTGQGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.19%

-6.65%

-23.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-4.80%

+4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-2.55%

-4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности QRFT и GQGU


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QRFTGQGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.07%

10.12%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

10.12%

+7.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

10.12%

+9.98%

Сравнение комиссий QRFT и GQGU

QRFT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QRFT и GQGU

Дивидендная доходность QRFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности GQGU в 0.96%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GQGU
GQG US Equity ETF
0.96%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF
0.25%0.27%0.52%0.77%0.83%0.05%1.81%4.00%

Часто задаваемые вопросы


QRFT and GQGU have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GQGU is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GQGU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for QRFT.

GQGU has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.25% for QRFT.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and GQG Partners. Their fees differ too: 0.75% for QRFT and 0.49% for GQGU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QRFT и GQGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор