PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRFT с FTCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QRFT с FTCS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QRFT (QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF) and FTCS (First Trust Capital Strength ETF) are both exchange-traded funds - QRFT is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while FTCS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the The Capital Strength Index. QRFT is actively managed, while FTCS is passively managed. Over the past 5 years, QRFT returned 12.41%/yr vs 5.65%/yr for FTCS. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QRFT charges 0.75%/yr vs 0.53%/yr for FTCS.

Доходность

Сравнение доходности QRFT и FTCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QRFT показывает доходность 12.70%, что значительно выше, чем у FTCS с доходностью 1.19%.

QRFT

1 день
0.08%
1 месяц
5.38%
С начала года
12.70%
6 месяцев
12.87%
1 год
29.05%
3 года*
21.87%
5 лет*
12.41%
10 лет*
—

FTCS

1 день
1.18%
1 месяц
-0.11%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.88%
3 года*
9.89%
5 лет*
5.65%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QRFT и FTCS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		12.70%17.95%21.36%24.16%-22.69%22.74%40.05%14.90%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		1.19%6.46%11.19%8.48%-10.22%26.75%13.05%11.01%

Correlation

The correlation between QRFT and FTCS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2019 г.

0.73

Over the past year, the correlation between QRFT and FTCS has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QRFT и FTCS

Секторы
QRFT
FTCS

Технологии

35.4%
12.3%

Финансовые услуги

10.7%
20.4%

Коммуникационные услуги

10.2%
2.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.7%

Промышленность

9.7%
19.6%

Здравоохранение

8.8%
19.1%

Потребительский защитный сектор

6.7%
14.3%

Энергетика

4.2%
2.2%

Сырьевые материалы

2.0%
2.1%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Недвижимость

1.0%

-

Технологии

QRFT
35.4%
FTCS
12.3%

Финансовые услуги

QRFT
10.7%
FTCS
20.4%

Коммуникационные услуги

QRFT
10.2%
FTCS
2.3%

Потребительский циклический сектор

QRFT
10.1%
FTCS
7.7%

Промышленность

QRFT
9.7%
FTCS
19.6%

Здравоохранение

QRFT
8.8%
FTCS
19.1%

Потребительский защитный сектор

QRFT
6.7%
FTCS
14.3%

Энергетика

QRFT
4.2%
FTCS
2.2%

Сырьевые материалы

QRFT
2.0%
FTCS
2.1%

Коммунальные услуги

QRFT
1.4%
FTCS

-

Недвижимость

QRFT
1.0%
FTCS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF

First Trust Capital Strength ETF

Часто сравнивают с QRFT:
QRFT с SPYQRFT с QQQQRFT с VOOQRFT с VGTQRFT с TQQQQRFT с ARKKQRFT с QVAL
Часто сравнивают с FTCS:
FTCS с SPYFTCS с FVDFTCS с FMBFTCS с FTHIFTCS с PMYYXFTCS с SPHDFTCS с VIG

Доходность на риск

QRFT vs. FTCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRFT
Ранг доходности на риск QRFT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRFT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRFT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRFT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRFT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRFT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRFT c FTCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRFTFTCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
0.39

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
0.65

+2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.07

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

0.50

+2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.15

1.23

+12.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRFT vs. FTCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRFT на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа FTCS равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRFT и FTCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRFTFTCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

0.39

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.43

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.50

+0.36

Просадки

Сравнение просадок QRFT и FTCS

Максимальная просадка QRFT за все время составила -30.19%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRFT и FTCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QRFTFTCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.19%

-53.64%

+23.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-7.74%

-1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.99%

-12.62%

-7.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.20%

-20.93%

-7.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-5.85%

+5.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-6.92%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

3.16%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности QRFT и FTCS

QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что QRFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QRFTFTCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

2.86%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

7.08%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.07%

9.88%

+3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

13.13%

+4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

15.54%

+4.56%

Сравнение комиссий QRFT и FTCS

QRFT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTCS в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRFT и FTCS

Дивидендная доходность QRFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности FTCS в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		1.11%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		0.25%0.27%0.52%0.77%0.83%0.05%1.81%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QRFT and FTCS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QRFT has higher volatility (3.36%) compared to FTCS (2.86%). In terms of maximum drawdown, QRFT dropped -30.19% vs FTCS's -53.64%.

On 5-year performance, QRFT leads with 12.41% vs 5.65% for FTCS. On fees, FTCS is cheaper at 0.53% per year. On volatility, FTCS has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QRFT has performed better with a 12.41% return vs 5.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTCS is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.75% for QRFT.

FTCS has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.25% for QRFT.

QRFT is categorized as Large Cap Growth Equities, while FTCS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for QRFT and 0.53% for FTCS.

QRFT currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QRFT и FTCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор