Сравнение QRFT с CEFS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS).
QRFT и CEFS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QRFT - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г.. CEFS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности QRFT и CEFS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QRFT и CEFS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRFT QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF | -4.73% | 17.95% | 21.36% | 24.16% | -22.69% | 22.74% | 40.05% | 14.90% |
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 1.14% | 16.67% | 23.48% | 20.99% | -7.08% | 17.86% | 3.40% | 7.59% |
Доходность по периодам
С начала года, QRFT показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у CEFS с доходностью 1.14%.
QRFT
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- -2.37%
- 1 год
- 16.47%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- —
CEFS
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 4.69%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QRFT и CEFS
QRFT берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CEFS в 3.80%.
Доходность на риск
QRFT vs. CEFS — Ранг доходности на риск
QRFT
CEFS
Сравнение QRFT c CEFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QRFT | CEFS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.20 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.65 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.66 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 8.02 | -1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QRFT | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.20 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.92 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.71 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между QRFT и CEFS составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QRFT и CEFS
Дивидендная доходность QRFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности CEFS в 7.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRFT QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF | 0.30% | 0.27% | 0.52% | 0.77% | 0.83% | 0.05% | 1.81% | 4.00% | 0.00% | 0.00% |
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 7.89% | 7.84% | 8.79% | 9.20% | 11.32% | 10.73% | 8.61% | 8.10% | 10.43% | 5.02% |
Просадки
Сравнение просадок QRFT и CEFS
Максимальная просадка QRFT за все время составила -30.19%, что меньше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRFT и CEFS.
Загрузка...
Показатели просадок
| QRFT | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.19% | -38.99% | +8.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -9.80% | -2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.20% | -16.85% | -11.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.49% | -2.33% | -4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -3.73% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.03% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности QRFT и CEFS
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что QRFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QRFT | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 4.95% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 7.60% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.97% | 13.22% | +5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 13.00% | +4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.24% | 15.38% | +4.86% |