PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRFT с ARKQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRFT с ARKQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ).

QRFT и ARKQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QRFT - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г.. ARKQ - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности QRFT и ARKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRFT и ARKQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		-3.78%17.95%21.36%24.16%-22.69%22.74%40.05%14.90%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		-0.13%48.81%33.88%40.70%-46.75%1.74%107.20%17.09%

Доходность по периодам

С начала года, QRFT показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у ARKQ с доходностью -0.13%.

QRFT

1 день
0.99%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.78%
6 месяцев
-1.77%
1 год
17.21%
3 года*
16.70%
5 лет*
9.60%
10 лет*
—

ARKQ

1 день
1.83%
1 месяц
-7.58%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
1.13%
1 год
72.46%
3 года*
31.67%
5 лет*
6.35%
10 лет*
20.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Часто сравнивают с QRFT:
QRFT с SPYQRFT с QQQQRFT с VOOQRFT с VGTQRFT с TQQQQRFT с ARKKQRFT с QVAL
Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKG

Сравнение комиссий QRFT и ARKQ

И QRFT, и ARKQ имеют комиссию равную 0.75%.

QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Доходность на риск

QRFT vs. ARKQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRFT
Ранг доходности на риск QRFT: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRFT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRFT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRFT: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRFT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRFT: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRFT c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRFTARKQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

2.00

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.60

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

3.56

-2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

11.10

-4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRFT vs. ARKQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRFT на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа ARKQ равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRFT и ARKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRFTARKQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.00

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.20

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.60

+0.14

Корреляция

Корреляция между QRFT и ARKQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRFT и ARKQ

Дивидендная доходность QRFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что больше доходности ARKQ в 0.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		0.29%0.27%0.52%0.77%0.83%0.05%1.81%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.27%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%

Просадки

Сравнение просадок QRFT и ARKQ

Максимальная просадка QRFT за все время составила -30.19%, что меньше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRFT и ARKQ.

Загрузка...

Показатели просадок

QRFTARKQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.19%

-59.89%

+29.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-20.58%

+8.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.20%

-55.71%

+27.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-14.58%

+9.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-17.43%

+10.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

6.60%

-3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности QRFT и ARKQ

Текущая волатильность для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) составляет 5.66%, в то время как у ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) волатильность равна 11.83%. Это указывает на то, что QRFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRFTARKQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

11.83%

-6.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

25.90%

-15.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

36.50%

-17.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

31.96%

-14.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

29.63%

-9.39%