Сравнение QRFT с AMOM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM).

QRFT и AMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QRFT - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г.. AMOM - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности QRFT и AMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRFT и AMOM

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
QRFT QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF	-3.78%	17.95%	21.36%	24.16%	-22.69%	22.74%	40.05%	14.90%
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF	-0.91%	7.69%	35.79%	27.06%	-26.29%	13.08%	53.81%	9.33%

Доходность по периодам

С начала года, QRFT показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у AMOM с доходностью -0.91%.

QRFT

1 день: 0.99%

1 месяц: -3.95%

С начала года: -3.78%

6 месяцев: -1.77%

1 год: 17.21%

3 года*: 16.70%

5 лет*: 9.60%

10 лет*: —

AMOM

1 день: 2.17%

1 месяц: -5.43%

С начала года: -0.91%

6 месяцев: -1.05%

1 год: 26.38%

3 года*: 19.41%

5 лет*: 7.77%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF

Название символа

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

Часто сравнивают с QRFT:

QRFT с SPY QRFT с QQQ QRFT с VOO QRFT с VGT QRFT с TQQQ QRFT с ARKK QRFT с QVAL

Часто сравнивают с AMOM:

AMOM с spmo AMOM с QMOM AMOM с SPY AMOM с ROBT AMOM с VOO AMOM с OILK AMOM с MEIAX

Сравнение комиссий QRFT и AMOM

И QRFT, и AMOM имеют комиссию равную 0.75%.

QRFT

QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF

AMOM

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

Доходность на риск

QRFT vs. AMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QRFT

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AMOM

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRFT c AMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	QRFT	AMOM	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.91	1.05	-0.14
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.40	1.54	-0.15
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.22	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.43	2.13	-0.70
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.57	7.20	-0.63
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRFT vs. AMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRFT на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMOM равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRFT и AMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	QRFT	AMOM	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.91	1.05	-0.14
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.55	0.33	+0.22
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.74	0.59	+0.15

Корреляция

Корреляция между QRFT и AMOM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRFT и AMOM

Дивидендная доходность QRFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что больше доходности AMOM в 0.09%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
QRFT QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF	0.29%	0.27%	0.52%	0.77%	0.83%	0.05%	1.81%	4.00%
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF	0.09%	0.09%	0.00%	0.47%	0.72%	0.74%	24.31%	5.51%

Просадки

Сравнение просадок QRFT и AMOM

Максимальная просадка QRFT за все время составила -30.19%, что меньше максимальной просадки AMOM в -39.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRFT и AMOM.

Загрузка...

Показатели просадок

	QRFT	AMOM	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-30.19%	-39.68%	+9.49%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.31%	-13.10%	+0.79%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.20%	-39.68%	+11.48%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.56%	-7.58%	+2.02%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.94%	-11.05%	+4.11%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.68%	3.87%	-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности QRFT и AMOM

Текущая волатильность для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) составляет 5.66%, в то время как у QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что QRFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	QRFT	AMOM	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.66%	8.91%	-3.25%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.41%	17.66%	-7.25%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.99%	25.27%	-6.28%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.46%	23.52%	-6.06%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.24%	24.98%	-4.74%

Сравнение QRFT с AMOM

Доходность

Сравнение доходности QRFT и AMOM

Сравнение доходности по годам QRFT и AMOM

Доходность по периодам

QRFT

AMOM

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий QRFT и AMOM

Доходность на риск

QRFT vs. AMOM — Ранг доходности на риск

QRFT

AMOM

Сравнение QRFT c AMOM - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

QRFT vs. AMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRFT и AMOM

Просадки

Сравнение просадок QRFT и AMOM

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности QRFT и AMOM

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)