PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QQUP с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QQUP и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra QQQ Mega (QQUP) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQUP показывает доходность 6.08%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%.


QQUP

1 день
-2.93%
1 месяц
1.66%
6 месяцев
8.16%
С начала года
6.08%
1 год
33.68%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UVXY

1 день
2.95%
1 месяц
-9.52%
6 месяцев
-33.79%
С начала года
-34.93%
1 год
-73.19%
3 года*
-62.17%
5 лет*
-68.33%
10 лет*
-72.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQUP и UVXY


2026 (YTD)2025
QQUP
ProShares Ultra QQQ Mega
6.08%45.33%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
-34.93%-64.77%

Correlation

The correlation between QQUP and UVXY is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

-0.60

The correlation between QQUP and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra QQQ Mega

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Доходность на риск

QQUP vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QQUP
Ранг доходности на риск QQUP: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQUP: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQUP: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQUP: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQUP: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQUP: 2424
Ранг коэф-та Мартина

UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQUP c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ Mega (QQUP) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


QQUPUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.82

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

-0.99

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.37

-1.48

+3.85

QQUP vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQUP на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQUP и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQUP и UVXY

Максимальная просадка QQUP за все время составила -37.67%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQUP и UVXY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QQUPUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.67%

-100.00%

+62.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.67%

-73.88%

+36.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.30%

-100.00%

+86.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.98%

-98.76%

+88.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.24%

49.56%

-35.32%

Волатильность

Сравнение волатильности QQUP и UVXY

Текущая волатильность для ProShares Ultra QQQ Mega (QQUP) составляет 13.64%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что QQUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QQUPUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.64%

17.16%

-3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.00%

66.78%

-34.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.69%

85.47%

-44.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.87%

103.82%

-63.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.87%

112.00%

-72.13%

Сравнение комиссий QQUP и UVXY

И QQUP, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QQUP и UVXY

Дивидендная доходность QQUP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
QQUP
ProShares Ultra QQQ Mega
0.62%0.29%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


QQUP and UVXY have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (17.16%) compared to QQUP (13.64%). In terms of maximum drawdown, QQUP dropped -37.67% vs UVXY's -100.00%.

On 1-year performance, QQUP leads with 33.68% vs -73.19% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, QQUP has been the lower-risk option at 13.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQUP has performed better with a 33.68% return vs -73.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQUP and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.

QQUP has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for UVXY.

QQUP is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. QQUP tracks Nasdaq-100 Mega Index (200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).

QQUP currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQUP и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор