Сравнение QQUP с UVXY
QQUP (ProShares Ultra QQQ Mega) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - QQUP is a Leveraged Equities fund tracking the Nasdaq-100 Mega Index (200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past year, QQUP returned 33.68% vs -73.19% for UVXY. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QQUP и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQUP показывает доходность 6.08%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%.
QQUP
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- 8.16%
- С начала года
- 6.08%
- 1 год
- 33.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
Сравнение доходности по годам QQUP и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQUP ProShares Ultra QQQ Mega | 6.08% | 45.33% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -64.77% |
Correlation
The correlation between QQUP and UVXY is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | -0.60 |
The correlation between QQUP and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQUP vs. UVXY — Ранг доходности на риск
QQUP
UVXY
Сравнение QQUP c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ Mega (QQUP) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQUP | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.82 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | -0.99 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | -1.48 | +3.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQUP и UVXY
Максимальная просадка QQUP за все время составила -37.67%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQUP и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQUP | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.67% | -100.00% | +62.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.67% | -73.88% | +36.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -95.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.30% | -100.00% | +86.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.98% | -98.76% | +88.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.24% | 49.56% | -35.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQUP и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Ultra QQQ Mega (QQUP) составляет 13.64%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что QQUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQUP | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.64% | 17.16% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.00% | 66.78% | -34.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.69% | 85.47% | -44.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.87% | 103.82% | -63.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.87% | 112.00% | -72.13% |
Сравнение комиссий QQUP и UVXY
И QQUP, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQUP и UVXY
Дивидендная доходность QQUP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QQUP ProShares Ultra QQQ Mega | 0.62% | 0.29% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQUP and UVXY have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (17.16%) compared to QQUP (13.64%). In terms of maximum drawdown, QQUP dropped -37.67% vs UVXY's -100.00%.
On 1-year performance, QQUP leads with 33.68% vs -73.19% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, QQUP has been the lower-risk option at 13.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQUP has performed better with a 33.68% return vs -73.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQUP and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
QQUP has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for UVXY.
QQUP is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. QQUP tracks Nasdaq-100 Mega Index (200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
QQUP currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQUP и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор