Сравнение QQUP с UPRO
QQUP (ProShares Ultra Top QQQ) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - QQUP tracks the Nasdaq-100 Mega Index (200%) while UPRO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, QQUP returned 38.57% vs 62.29% for UPRO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QQUP charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.
Доходность
Сравнение доходности QQUP и UPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQUP показывает доходность -3.91%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 17.21%.
QQUP
- 1 день
- -3.22%
- 1 месяц
- -16.85%
- С начала года
- -3.91%
- 6 месяцев
- -6.57%
- 1 год
- 38.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPRO
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- 17.21%
- 6 месяцев
- 13.86%
- 1 год
- 62.29%
- 3 года*
- 46.23%
- 5 лет*
- 20.37%
- 10 лет*
- 30.18%
Сравнение доходности по годам QQUP и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQUP ProShares Ultra Top QQQ | -3.91% | 45.33% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 17.21% | 38.12% |
Correlation
The correlation between QQUP and UPRO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.84 |
The correlation between QQUP and UPRO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQUP vs. UPRO — Ранг доходности на риск
QQUP
UPRO
Сравнение QQUP c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Top QQQ (QQUP) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQUP | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.28 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 2.34 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 9.52 | -6.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQUP и UPRO
Максимальная просадка QQUP за все время составила -37.67%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQUP и UPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQUP | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.67% | -76.82% | +39.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.67% | -26.78% | -10.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.46% | -10.27% | -11.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.48% | -14.39% | +4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.45% | 6.57% | +6.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQUP и UPRO
ProShares Ultra Top QQQ (QQUP) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеют волатильность 14.01% и 14.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQUP | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.01% | 14.68% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.62% | 29.49% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.03% | 37.35% | +2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.79% | 50.62% | -10.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.79% | 53.79% | -14.00% |
Сравнение комиссий QQUP и UPRO
QQUP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQUP и UPRO
Дивидендная доходность QQUP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности UPRO в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQUP ProShares Ultra Top QQQ | 0.50% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.74% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
QQUP and UPRO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPRO has higher volatility (14.68%) compared to QQUP (14.01%). In terms of maximum drawdown, QQUP dropped -37.67% vs UPRO's -76.82%.
On 1-year performance, UPRO leads with 62.29% vs 38.57% for QQUP. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, QQUP has been the lower-risk option at 14.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UPRO has performed better with a 62.29% return vs 38.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for QQUP.
UPRO has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.50% for QQUP.
QQUP tracks Nasdaq-100 Mega Index (200%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for QQUP and 0.89% for UPRO.
UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQUP и UPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор