Сравнение QQUP с SAA
QQUP (ProShares Ultra QQQ Mega) and SAA (ProShares Ultra SmallCap600) are both Leveraged Equities funds from ProShares - QQUP tracks the Nasdaq-100 Mega Index (200%) while SAA tracks the S&P SmallCap 600 Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, QQUP returned 33.68% vs 64.14% for SAA. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QQUP и SAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQUP показывает доходность 6.08%, что значительно ниже, чем у SAA с доходностью 44.68%.
QQUP
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- 8.16%
- С начала года
- 6.08%
- 1 год
- 33.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAA
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 6.27%
- 6 месяцев
- 25.91%
- С начала года
- 44.68%
- 1 год
- 64.14%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 11.93%
Сравнение доходности по годам QQUP и SAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQUP ProShares Ultra QQQ Mega | 6.08% | 45.33% |
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 44.68% | 18.78% |
Correlation
The correlation between QQUP and SAA is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQUP vs. SAA — Ранг доходности на риск
QQUP
SAA
Сравнение QQUP c SAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ Mega (QQUP) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQUP | SAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 3.54 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | 11.54 | -9.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQUP и SAA
Максимальная просадка QQUP за все время составила -37.67%, что меньше максимальной просадки SAA в -87.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQUP и SAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQUP | SAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.67% | -87.39% | +49.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.67% | -18.21% | -19.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.30% | -1.83% | -11.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.98% | -27.27% | +17.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.24% | 5.58% | +8.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQUP и SAA
ProShares Ultra QQQ Mega (QQUP) имеет более высокую волатильность в 13.64% по сравнению с ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) с волатильностью 7.80%. Это указывает на то, что QQUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQUP | SAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.64% | 7.80% | +5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.00% | 24.24% | +7.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.69% | 35.46% | +5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.87% | 43.40% | -3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.87% | 45.99% | -6.12% |
Сравнение комиссий QQUP и SAA
И QQUP, и SAA имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQUP и SAA
Дивидендная доходность QQUP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности SAA в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQUP ProShares Ultra QQQ Mega | 0.62% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 0.75% | 1.05% | 1.36% | 0.88% | 0.46% | 0.00% | 0.03% | 0.35% | 0.27% | 0.00% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
QQUP and SAA have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQUP has higher volatility (13.64%) compared to SAA (7.80%). In terms of maximum drawdown, QQUP dropped -37.67% vs SAA's -87.39%.
On 1-year performance, SAA leads with 64.14% vs 33.68% for QQUP. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SAA has been the lower-risk option at 7.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SAA has performed better with a 64.14% return vs 33.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQUP and SAA have the same expense ratio: 0.95% per year.
SAA has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.62% for QQUP.
QQUP tracks Nasdaq-100 Mega Index (200%), while SAA tracks S&P SmallCap 600 Index (200%).
SAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQUP и SAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор