Сравнение QQUP с MGK
QQUP (ProShares Ultra QQQ Mega) and MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - QQUP is a Leveraged Equities fund tracking the Nasdaq-100 Mega Index (200%), while MGK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, QQUP returned 28.32% vs 16.28% for MGK. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. QQUP charges 0.95%/yr vs 0.05%/yr for MGK.
Доходность
Сравнение доходности QQUP и MGK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQUP показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у MGK с доходностью 5.38%.
QQUP
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 5.22%
- С начала года
- 3.18%
- 1 год
- 28.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MGK
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 6.54%
- С начала года
- 5.38%
- 1 год
- 16.28%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 13.56%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение доходности по годам QQUP и MGK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQUP ProShares Ultra QQQ Mega | 3.18% | 45.33% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 5.38% | 17.13% |
Correlation
The correlation between QQUP and MGK is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.94 |
The correlation between QQUP and MGK has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQUP vs. MGK — Ранг доходности на риск
QQUP
MGK
Сравнение QQUP c MGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ Mega (QQUP) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQUP | MGK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 0.97 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | 3.13 | -1.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQUP и MGK
Максимальная просадка QQUP за все время составила -37.67%, что меньше максимальной просадки MGK в -48.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQUP и MGK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQUP | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.67% | -48.43% | +10.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.67% | -16.85% | -20.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.66% | -5.59% | -10.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -7.57% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.27% | 5.21% | +9.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQUP и MGK
ProShares Ultra QQQ Mega (QQUP) имеет более высокую волатильность в 13.85% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что QQUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQUP | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.85% | 6.22% | +7.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.97% | 14.38% | +17.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.78% | 17.80% | +22.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.89% | 22.88% | +17.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.89% | 21.98% | +17.91% |
Сравнение комиссий QQUP и MGK
QQUP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQUP и MGK
Дивидендная доходность QQUP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности MGK в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.34% | 0.35% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% |
QQUP ProShares Ultra QQQ Mega | 0.64% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, QQUP and MGK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
QQUP has higher volatility (13.85%) compared to MGK (6.22%). In terms of maximum drawdown, QQUP dropped -37.67% vs MGK's -48.43%.
On 1-year performance, QQUP leads with 28.32% vs 16.28% for MGK. On fees, MGK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MGK has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQUP has performed better with a 28.32% return vs 16.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MGK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.95% for QQUP.
QQUP has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.34% for MGK.
QQUP is categorized as Leveraged Equities, while MGK is Large Cap Growth Equities. QQUP tracks Nasdaq-100 Mega Index (200%), while MGK tracks CRSP US Mega Cap Growth Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for QQUP and 0.05% for MGK.
MGK currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQUP и MGK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор