Сравнение QQUP с MGK
QQUP (ProShares Ultra Top QQQ) and MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - QQUP is a Leveraged Equities fund tracking the Nasdaq-100 Mega Index (200%), while MGK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. QQUP charges 0.95%/yr vs 0.05%/yr for MGK.
Доходность
Сравнение доходности QQUP и MGK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQUP показывает доходность 14.60%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью 10.16%.
QQUP
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 6.27%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MGK
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 6.68%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 9.47%
- 1 год
- 29.81%
- 3 года*
- 26.86%
- 5 лет*
- 16.28%
- 10 лет*
- 19.22%
Сравнение доходности по годам QQUP и MGK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQUP ProShares Ultra Top QQQ | 14.60% | 44.45% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 10.16% | 16.81% |
Correlation
The correlation between QQUP and MGK is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQUP vs. MGK — Ранг доходности на риск
QQUP
MGK
Сравнение QQUP c MGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Top QQQ (QQUP) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQUP | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.85 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | 0.66 | +1.12 |
Просадки
Сравнение просадок QQUP и MGK
Максимальная просадка QQUP за все время составила -37.67%, что меньше максимальной просадки MGK в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQUP и MGK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQUP | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.67% | -47.97% | +10.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.33% | -1.30% | -5.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.18% | -7.47% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQUP и MGK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQUP | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.44% | 16.22% | +22.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.44% | 22.62% | +15.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.44% | 21.88% | +16.56% |
Сравнение комиссий QQUP и MGK
QQUP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQUP и MGK
Дивидендная доходность QQUP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что больше доходности MGK в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.32% | 0.35% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% |
QQUP ProShares Ultra Top QQQ | 0.42% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, QQUP and MGK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MGK is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MGK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.95% for QQUP.
QQUP has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.32% for MGK.
QQUP is categorized as Leveraged Equities, while MGK is Large Cap Growth Equities. QQUP tracks Nasdaq-100 Mega Index (200%), while MGK tracks CRSP US Mega Cap Growth Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for QQUP and 0.05% for MGK.
Подберите оптимальное распределение для QQUP и MGK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор