Сравнение QQUP с MAGS
QQUP (ProShares Ultra QQQ Mega) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - QQUP is a Leveraged Equities fund tracking the Nasdaq-100 Mega Index (200%), while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. QQUP is passively managed, while MAGS is actively managed. Over the past year, QQUP returned 33.68% vs 22.08% for MAGS. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QQUP charges 0.95%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.
Доходность
Сравнение доходности QQUP и MAGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQUP показывает доходность 6.08%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью 3.27%.
QQUP
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- 8.16%
- С начала года
- 6.08%
- 1 год
- 33.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGS
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 2.56%
- 6 месяцев
- 4.66%
- С начала года
- 3.27%
- 1 год
- 22.08%
- 3 года*
- 30.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQUP и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQUP ProShares Ultra QQQ Mega | 6.08% | 45.33% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 3.27% | 25.01% |
Correlation
The correlation between QQUP and MAGS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.90 |
The correlation between QQUP and MAGS has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQUP vs. MAGS — Ранг доходности на риск
QQUP
MAGS
Сравнение QQUP c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ Mega (QQUP) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQUP | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.19 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | 3.67 | -1.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQUP и MAGS
Максимальная просадка QQUP за все время составила -37.67%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQUP и MAGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQUP | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.67% | -29.91% | -7.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.67% | -18.62% | -19.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.30% | -3.98% | -9.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.98% | -4.80% | -5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.24% | 6.02% | +8.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQUP и MAGS
ProShares Ultra QQQ Mega (QQUP) имеет более высокую волатильность в 13.64% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 7.86%. Это указывает на то, что QQUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQUP | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.64% | 7.86% | +5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.00% | 16.65% | +15.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.69% | 21.36% | +19.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.87% | 26.01% | +13.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.87% | 26.01% | +13.86% |
Сравнение комиссий QQUP и MAGS
QQUP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQUP и MAGS
Дивидендная доходность QQUP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности MAGS в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.43% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
QQUP ProShares Ultra QQQ Mega | 0.62% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, QQUP and MAGS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
QQUP has higher volatility (13.64%) compared to MAGS (7.86%). In terms of maximum drawdown, QQUP dropped -37.67% vs MAGS's -29.91%.
On 1-year performance, QQUP leads with 33.68% vs 22.08% for MAGS. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 7.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQUP has performed better with a 33.68% return vs 22.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for QQUP.
MAGS has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.62% for QQUP.
QQUP is categorized as Leveraged Equities, while MAGS is Technology Equities. They also come from different issuers: ProShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.95% for QQUP and 0.29% for MAGS.
MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQUP и MAGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор