Сравнение QQUP с FNGU
QQUP (ProShares Ultra QQQ Mega) and FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds - QQUP tracks the Nasdaq-100 Mega Index (200%) while FNGU tracks the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). Both are passively managed. Over the past year, QQUP returned 33.68% vs 17.64% for FNGU. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QQUP charges 0.95%/yr vs 2.60%/yr for FNGU.
Доходность
Сравнение доходности QQUP и FNGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQUP показывает доходность 6.08%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью 12.71%.
QQUP
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- 8.16%
- С начала года
- 6.08%
- 1 год
- 33.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNGU
- 1 день
- -4.43%
- 1 месяц
- 1.86%
- 6 месяцев
- 19.42%
- С начала года
- 12.71%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQUP и FNGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQUP ProShares Ultra QQQ Mega | 6.08% | 45.33% |
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | 12.71% | 17.76% |
Correlation
The correlation between QQUP and FNGU is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.90 |
The correlation between QQUP and FNGU has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQUP vs. FNGU — Ранг доходности на риск
QQUP
FNGU
Сравнение QQUP c FNGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ Mega (QQUP) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQUP | FNGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.10 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 0.30 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | 0.68 | +1.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQUP и FNGU
Максимальная просадка QQUP за все время составила -37.67%, что меньше максимальной просадки FNGU в -61.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQUP и FNGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQUP | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.67% | -61.30% | +23.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.67% | -59.55% | +21.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.30% | -21.24% | +7.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.98% | -22.42% | +12.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.24% | 26.00% | -11.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQUP и FNGU
Текущая волатильность для ProShares Ultra QQQ Mega (QQUP) составляет 13.64%, в то время как у MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) волатильность равна 19.80%. Это указывает на то, что QQUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQUP | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.64% | 19.80% | -6.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.00% | 53.06% | -21.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.69% | 64.38% | -23.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.87% | 79.87% | -40.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.87% | 79.87% | -40.00% |
Сравнение комиссий QQUP и FNGU
QQUP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FNGU в 2.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQUP и FNGU
Дивидендная доходность QQUP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как FNGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% |
QQUP ProShares Ultra QQQ Mega | 0.62% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, QQUP and FNGU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FNGU has higher volatility (19.80%) compared to QQUP (13.64%). In terms of maximum drawdown, QQUP dropped -37.67% vs FNGU's -61.30%.
On 1-year performance, QQUP leads with 33.68% vs 17.64% for FNGU. On fees, QQUP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, QQUP has been the lower-risk option at 13.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQUP has performed better with a 33.68% return vs 17.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQUP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.
QQUP has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for FNGU.
QQUP tracks Nasdaq-100 Mega Index (200%), while FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). They also come from different issuers: ProShares and Bank of Montreal. Their fees differ too: 0.95% for QQUP and 2.60% for FNGU.
QQUP currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQUP и FNGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор