PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQY с SPYT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQY с SPYT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT).

QQQY и SPYT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. SPYT - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQY и SPYT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQY и SPYT

2026 (YTD)20252024
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		-4.70%14.96%4.68%
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		-3.04%12.41%12.94%

Доходность по периодам

С начала года, QQQY показывает доходность -4.70%, что значительно ниже, чем у SPYT с доходностью -3.04%.

QQQY

1 день
0.12%
1 месяц
-2.21%
С начала года
-4.70%
6 месяцев
-4.27%
1 год
14.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYT

1 день
0.06%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-3.04%
6 месяцев
-1.86%
1 год
14.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF

Defiance S&P 500 Income Target ETF

Часто сравнивают с QQQY:
QQQY с QQQIQQQY с QDTEQQQY с QQQQQQY с YMAXQQQY с QQQMQQQY с TSLYQQQY с JEPI
Часто сравнивают с SPYT:
SPYT с SPYISPYT с SPYSPYT с ULTYSPYT с WDTESPYT с GLDYSPYT с SCHDSPYT с SPUU

Сравнение комиссий QQQY и SPYT

QQQY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPYT в 0.87%.

QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF

Доходность на риск

QQQY vs. SPYT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQY
Ранг доходности на риск QQQY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SPYT
Ранг доходности на риск SPYT: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYT: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYT: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYT: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQY c SPYT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQYSPYTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.81

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.27

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.26

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.39

6.01

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQY vs. SPYT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQY на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYT равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQY и SPYT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQYSPYTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.81

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.70

-0.04

Корреляция

Корреляция между QQQY и SPYT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQY и SPYT

Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 45.72%, что больше доходности SPYT в 22.64%

TTM202520242023
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		45.72%45.34%83.34%20.64%
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		22.64%21.40%17.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQQY и SPYT

Максимальная просадка QQQY за все время составила -19.05%, примерно равная максимальной просадке SPYT в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и SPYT.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQYSPYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.05%

-18.25%

-0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-8.00%

-3.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-4.71%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-2.12%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

2.42%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQY и SPYT

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что QQQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQYSPYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

5.22%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

8.84%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

17.39%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

15.11%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

15.11%

-0.44%