Сравнение QQQY с SPYT
QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) and SPYT (Defiance S&P 500 Income Target ETF) are both exchange-traded funds - QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance, while SPYT is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, QQQY returned 28.38% vs 18.21% for SPYT. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. QQQY charges 0.99%/yr vs 0.87%/yr for SPYT.
Доходность
Сравнение доходности QQQY и SPYT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQY показывает доходность 15.16%, что значительно выше, чем у SPYT с доходностью 7.09%.
QQQY
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 13.85%
- 1 год
- 28.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYT
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 7.09%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQY и SPYT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 15.16% | 14.96% | 5.26% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 7.09% | 12.41% | 13.30% |
Correlation
The correlation between QQQY and SPYT is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.85 |
The correlation between QQQY and SPYT has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQY vs. SPYT — Ранг доходности на риск
QQQY
SPYT
Сравнение QQQY c SPYT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQY | SPYT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.29 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | 10.05 | +0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQY и SPYT
Максимальная просадка QQQY за все время составила -19.05%, примерно равная максимальной просадке SPYT в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и SPYT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQY | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.05% | -18.25% | -0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -8.00% | -3.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | -3.04% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -2.00% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 1.82% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQY и SPYT
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что QQQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQY | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 4.49% | +3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.62% | 9.20% | +4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.78% | 11.43% | +4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 14.88% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 14.88% | +0.50% |
Сравнение комиссий QQQY и SPYT
QQQY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPYT в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQY и SPYT
Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 36.24%, что больше доходности SPYT в 21.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 36.24% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 21.23% | 21.40% | 17.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQY and SPYT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQY has higher volatility (8.38%) compared to SPYT (4.49%). In terms of maximum drawdown, QQQY dropped -19.05% vs SPYT's -18.25%.
On 1-year performance, QQQY leads with 28.38% vs 18.21% for SPYT. On fees, SPYT is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SPYT has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQY has performed better with a 28.38% return vs 18.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYT is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.99% for QQQY.
QQQY has the higher dividend yield at 36.24%, compared with 21.23% for SPYT.
QQQY is categorized as Nasdaq-100, while SPYT is Derivative Income. Their fees differ too: 0.99% for QQQY and 0.87% for SPYT.
QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQY и SPYT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор