Сравнение QQQY с QQQA
QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) and QQQA (ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF) are both Nasdaq-100 funds. QQQY is actively managed, while QQQA is passively managed. Over the past year, QQQY returned 24.09% vs 59.87% for QQQA. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. QQQY charges 0.99%/yr vs 0.58%/yr for QQQA.
Доходность
Сравнение доходности QQQY и QQQA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQY показывает доходность 14.37%, что значительно ниже, чем у QQQA с доходностью 43.02%.
QQQY
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -2.35%
- 6 месяцев
- 12.95%
- С начала года
- 14.37%
- 1 год
- 24.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQA
- 1 день
- -4.01%
- 1 месяц
- -13.78%
- 6 месяцев
- 36.16%
- С начала года
- 43.02%
- 1 год
- 59.87%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQY и QQQA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 14.37% | 14.96% | 7.70% | 7.19% |
QQQA ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF | 43.02% | 9.87% | 16.17% | 12.33% |
Correlation
The correlation between QQQY and QQQA is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.83 |
The correlation between QQQY and QQQA has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQY vs. QQQA — Ранг доходности на риск
QQQY
QQQA
Сравнение QQQY c QQQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQY | QQQA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 3.30 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 12.10 | -3.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQY и QQQA
Максимальная просадка QQQY за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки QQQA в -38.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и QQQA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQY | QQQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.05% | -38.44% | +19.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -18.26% | +7.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -18.26% | +13.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -15.48% | +12.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 4.96% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQY и QQQA
Текущая волатильность для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) составляет 7.19%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) волатильность равна 16.10%. Это указывает на то, что QQQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQY | QQQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 16.10% | -8.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 30.00% | -15.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 33.17% | -16.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 27.39% | -11.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.58% | 27.08% | -11.50% |
Сравнение комиссий QQQY и QQQA
QQQY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQA в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQY и QQQA
Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 37.71%, что больше доходности QQQA в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQQA ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF | 0.03% | 0.10% | 0.09% | 0.34% | 0.28% | 0.10% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 37.71% | 45.34% | 83.34% | 20.64% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQY and QQQA have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQA has higher volatility (16.10%) compared to QQQY (7.19%). In terms of maximum drawdown, QQQY dropped -19.05% vs QQQA's -38.44%.
On 1-year performance, QQQA leads with 59.87% vs 24.09% for QQQY. On fees, QQQA is cheaper at 0.58% per year. On volatility, QQQY has been the lower-risk option at 7.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQA has performed better with a 59.87% return vs 24.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQA is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.99% for QQQY.
QQQY has the higher dividend yield at 37.71%, compared with 0.03% for QQQA.
They also come from different issuers: Defiance and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for QQQY and 0.58% for QQQA.
QQQA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQY и QQQA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор