PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQY с QQMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQY с QQMG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG).

QQQY и QQMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. QQMG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq-100 ESG Total Return Index. Фонд был запущен 27 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQY и QQMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQY и QQMG

2026 (YTD)202520242023
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		-4.70%14.96%7.70%7.22%
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		-5.19%22.16%25.66%9.19%

Доходность по периодам

С начала года, QQQY показывает доходность -4.70%, что значительно выше, чем у QQMG с доходностью -5.19%.

QQQY

1 день
0.12%
1 месяц
-2.21%
С начала года
-4.70%
6 месяцев
-4.27%
1 год
14.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQMG

1 день
0.11%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-5.19%
6 месяцев
-3.58%
1 год
24.68%
3 года*
23.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с QQQY:
QQQY с QQQIQQQY с QDTEQQQY с QQQQQQY с YMAXQQQY с QQQMQQQY с TSLYQQQY с JEPI
Часто сравнивают с QQMG:
QQMG с QQQMQQMG с QQQQQMG с BBLUQQMG с QQEWQQMG с SPTEQQMG с 500G.LQQMG с BRK-A

Сравнение комиссий QQQY и QQMG

QQQY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQMG в 0.20%.

QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF

Доходность на риск

QQQY vs. QQMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQY
Ранг доходности на риск QQQY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
QQMG
Ранг доходности на риск QQMG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQMG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQMG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQMG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQMG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQMG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQY c QQMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQYQQMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.07

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.65

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.04

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.39

6.96

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQY vs. QQMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQY на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQMG равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQY и QQMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQYQQMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.07

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.49

+0.17

Корреляция

Корреляция между QQQY и QQMG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQY и QQMG

Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 45.72%, что больше доходности QQMG в 0.43%

TTM20252024202320222021
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		45.72%45.34%83.34%20.64%0.00%0.00%
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		0.43%0.41%0.50%0.60%0.82%0.08%

Просадки

Сравнение просадок QQQY и QQMG

Максимальная просадка QQQY за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки QQMG в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и QQMG.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQYQQMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.05%

-35.43%

+16.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-12.67%

+1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-8.28%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-9.93%

+6.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.71%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQY и QQMG

Текущая волатильность для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) составляет 6.18%, в то время как у Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что QQQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQYQQMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

6.66%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

13.55%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

23.26%

-6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

23.78%

-9.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

23.78%

-9.11%