Сравнение QQMG с IYW
QQMG (Invesco ESG NASDAQ 100 ETF) and IYW (iShares U.S. Technology ETF) are both exchange-traded funds - QQMG is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 ESG Total Return Index, while IYW is a Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QQMG returned 29.47%/yr vs 35.17%/yr for IYW. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. QQMG charges 0.20%/yr vs 0.38%/yr for IYW.
Доходность
Сравнение доходности QQMG и IYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQMG показывает доходность 21.45%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 28.46%.
QQMG
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 9.97%
- С начала года
- 21.45%
- 6 месяцев
- 20.28%
- 1 год
- 43.12%
- 3 года*
- 29.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYW
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 13.87%
- С начала года
- 28.46%
- 6 месяцев
- 27.22%
- 1 год
- 58.25%
- 3 года*
- 35.17%
- 5 лет*
- 22.76%
- 10 лет*
- 26.00%
Сравнение доходности по годам QQMG и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | 21.45% | 22.16% | 25.66% | 55.00% | -31.56% | 5.01% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 28.46% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 4.94% |
Correlation
The correlation between QQMG and IYW is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2021 г. | 0.98 |
The correlation between QQMG and IYW has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQMG vs. IYW — Ранг доходности на риск
QQMG
IYW
Сравнение QQMG c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQMG | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.47 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 3.29 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.72 | 10.76 | +1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQMG | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 2.92 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.35 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок QQMG и IYW
Максимальная просадка QQMG за все время составила -35.43%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQMG и IYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQMG | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.43% | -81.90% | +46.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -17.81% | +5.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.79% | -26.47% | +3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -1.35% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.60% | -34.65% | +25.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 5.43% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQMG и IYW
Текущая волатильность для Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) составляет 4.80%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что QQMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQMG | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 6.28% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 15.84% | -2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 20.07% | -3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.59% | 25.86% | -2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.59% | 25.09% | -1.50% |
Сравнение комиссий QQMG и IYW
QQMG берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IYW в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQMG и IYW
Дивидендная доходность QQMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что больше доходности IYW в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.11% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | 0.34% | 0.41% | 0.50% | 0.60% | 0.82% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, QQMG and IYW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IYW has higher volatility (6.28%) compared to QQMG (4.80%). In terms of maximum drawdown, QQMG dropped -35.43% vs IYW's -81.90%.
On 3-year performance, IYW leads with 35.17% vs 29.47% for QQMG. On fees, QQMG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QQMG has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IYW has performed better with a 35.17% return vs 29.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQMG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.38% for IYW.
QQMG has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.11% for IYW.
QQMG is categorized as Nasdaq-100, while IYW is Technology Equities. QQMG tracks Nasdaq-100 ESG Total Return Index, while IYW tracks Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.20% for QQMG and 0.38% for IYW.
IYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQMG и IYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор