Сравнение QQMG с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
QQMG и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQMG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq-100 ESG Total Return Index. Фонд был запущен 27 окт. 2021 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQMG или IYW.
Основные характеристики
| QQMG | IYW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.99% | 23.58% |
| Дох-ть за 1 год | 33.97% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 8.78% | 10.49% |
| Коэф-т Шарпа | 1.94 | 1.98 |
| Коэф-т Сортино | 2.57 | 2.55 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 2.51 | 2.59 |
| Коэф-т Мартина | 8.71 | 8.97 |
| Индекс Язвы | 4.08% | 4.65% |
| Дневная вол-ть | 18.32% | 21.02% |
| Макс. просадка | -35.44% | -81.89% |
| Текущая просадка | -4.18% | -4.54% |
Корреляция
Корреляция между QQMG и IYW составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QQMG и IYW
С начала года, QQMG показывает доходность 19.99%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 23.58%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQMG и IYW
QQMG берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IYW в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QQMG c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQMG и IYW
Дивидендная доходность QQMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности IYW в 0.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | 0.55% | 0.60% | 0.82% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.33% | 0.40% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок QQMG и IYW
Максимальная просадка QQMG за все время составила -35.44%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQMG и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QQMG и IYW
Текущая волатильность для Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) составляет 4.54%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что QQMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.