PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QQMG с IYW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QQMG и IYW составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности QQMG и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.27%
10.12%
QQMG
IYW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQMG:

1.60

IYW:

1.63

Коэф-т Сортино

QQMG:

2.15

IYW:

2.15

Коэф-т Омега

QQMG:

1.29

IYW:

1.29

Коэф-т Кальмара

QQMG:

2.15

IYW:

2.18

Коэф-т Мартина

QQMG:

7.36

IYW:

7.51

Индекс Язвы

QQMG:

4.13%

IYW:

4.68%

Дневная вол-ть

QQMG:

18.94%

IYW:

21.63%

Макс. просадка

QQMG:

-35.43%

IYW:

-81.89%

Текущая просадка

QQMG:

-0.94%

IYW:

-0.48%

Доходность по периодам

С начала года, QQMG показывает доходность 30.28%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 35.02%.


QQMG

С начала года

30.28%

1 месяц

4.37%

6 месяцев

9.27%

1 год

30.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IYW

С начала года

35.02%

1 месяц

4.01%

6 месяцев

10.12%

1 год

35.18%

5 лет

23.72%

10 лет

20.89%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQMG и IYW

QQMG берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IYW в 0.42%.


IYW
iShares U.S. Technology ETF
График комиссии IYW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии QQMG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QQMG c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQMG, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.601.63
Коэффициент Сортино QQMG, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.152.15
Коэффициент Омега QQMG, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.291.29
Коэффициент Кальмара QQMG, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.152.18
Коэффициент Мартина QQMG, с текущим значением в 7.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.367.51
QQMG
IYW

Показатель коэффициента Шарпа QQMG на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYW равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQMG и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.60
1.63
QQMG
IYW

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQMG и IYW

Дивидендная доходность QQMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности IYW в 0.20%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF
0.48%0.60%0.83%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.20%0.40%0.50%0.31%0.56%0.72%0.91%0.82%1.13%1.12%1.13%1.06%

Просадки

Сравнение просадок QQMG и IYW

Максимальная просадка QQMG за все время составила -35.43%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQMG и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.94%
-0.48%
QQMG
IYW

Волатильность

Сравнение волатильности QQMG и IYW

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеют волатильность 5.54% и 5.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.54%
5.74%
QQMG
IYW
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab