Сравнение QQMG с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
QQMG и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQMG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq-100 ESG Total Return Index. Фонд был запущен 27 окт. 2021 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QQMG и IYW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQMG и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | -5.19% | 22.16% | 25.66% | 55.00% | -31.56% | 5.01% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.13% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 4.94% |
Доходность по периодам
С начала года, QQMG показывает доходность -5.19%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -7.13%.
QQMG
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -5.19%
- 6 месяцев
- -3.58%
- 1 год
- 24.68%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYW
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -7.13%
- 6 месяцев
- -6.54%
- 1 год
- 29.96%
- 3 года*
- 26.25%
- 5 лет*
- 15.97%
- 10 лет*
- 21.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQMG и IYW
QQMG берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IYW в 0.42%.
Доходность на риск
QQMG vs. IYW — Ранг доходности на риск
QQMG
IYW
Сравнение QQMG c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQMG | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.12 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.72 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.73 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | 5.51 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQMG | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.12 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.31 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между QQMG и IYW составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQMG и IYW
Дивидендная доходность QQMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности IYW в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | 0.43% | 0.41% | 0.50% | 0.60% | 0.82% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок QQMG и IYW
Максимальная просадка QQMG за все время составила -35.43%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQMG и IYW.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQMG | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.43% | -81.90% | +46.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -17.81% | +5.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.28% | -12.20% | +3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.93% | -34.87% | +24.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 5.60% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQMG и IYW
Текущая волатильность для Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) составляет 6.66%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что QQMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQMG | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 8.11% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 15.98% | -2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.26% | 26.90% | -3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.78% | 25.77% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.78% | 24.97% | -1.19% |