PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQY с ISWN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQY с ISWN

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN).

QQQY и ISWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQY и ISWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQY и ISWN

2026 (YTD)202520242023
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		-4.70%14.96%7.70%7.22%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		1.55%23.23%-3.96%6.49%

Доходность по периодам

С начала года, QQQY показывает доходность -4.70%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 1.55%.

QQQY

1 день
0.12%
1 месяц
-2.21%
С начала года
-4.70%
6 месяцев
-4.27%
1 год
14.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISWN

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.39%
С начала года
1.55%
6 месяцев
2.95%
1 год
16.41%
3 года*
6.54%
5 лет*
0.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Часто сравнивают с QQQY:
QQQY с QQQIQQQY с QDTEQQQY с QQQQQQY с YMAXQQQY с QQQMQQQY с TSLYQQQY с JEPI
Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с NTSXISWN с CNMISWN с VOOISWN с MAIIXISWN с SPYISWN с SWANISWN с AAPR

Сравнение комиссий QQQY и ISWN

QQQY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.

QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF

Доходность на риск

QQQY vs. ISWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQY
Ранг доходности на риск QQQY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQY c ISWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQYISWNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.39

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.91

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.70

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.39

6.86

-2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQY vs. ISWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQY на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа ISWN равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQY и ISWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQYISWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.39

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

-0.03

+0.70

Корреляция

Корреляция между QQQY и ISWN составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQY и ISWN

Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 45.72%, что больше доходности ISWN в 2.89%

TTM20252024202320222021
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		45.72%45.34%83.34%20.64%0.00%0.00%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.89%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%

Просадки

Сравнение просадок QQQY и ISWN

Максимальная просадка QQQY за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и ISWN.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQYISWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.05%

-32.35%

+13.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-9.63%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-6.54%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-16.56%

+13.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

2.38%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQY и ISWN

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что QQQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQYISWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

5.87%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

8.64%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

11.85%

+4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

11.47%

+3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

11.40%

+3.27%