PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQY с GMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQY с GMAR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR).

QQQY и GMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQY и GMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQY и GMAR

2026 (YTD)202520242023
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		-4.70%14.96%7.70%7.22%
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.32%9.29%12.14%3.53%

Доходность по периодам

С начала года, QQQY показывает доходность -4.70%, что значительно ниже, чем у GMAR с доходностью 2.32%.

QQQY

1 день
0.12%
1 месяц
-2.21%
С начала года
-4.70%
6 месяцев
-4.27%
1 год
14.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GMAR

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.36%
1 год
12.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с QQQY:
QQQY с QQQIQQQY с QDTEQQQY с QQQQQQY с YMAXQQQY с QQQMQQQY с TSLYQQQY с JEPI
Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с CAOSGMAR с PJANGMAR с PMARGMAR с BUFRGMAR с GJUNGMAR с CLOZGMAR с SPY

Сравнение комиссий QQQY и GMAR

QQQY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GMAR в 0.85%.

QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Доходность на риск

QQQY vs. GMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQY
Ранг доходности на риск QQQY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQY c GMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQYGMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.46

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

2.14

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.46

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.84

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.39

11.96

-7.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQY vs. GMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQY на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа GMAR равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQY и GMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQYGMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.46

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.71

-1.05

Корреляция

Корреляция между QQQY и GMAR составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQY и GMAR

Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 45.72%, тогда как GMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		45.72%45.34%83.34%20.64%
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQQY и GMAR

Максимальная просадка QQQY за все время составила -19.05%, что больше максимальной просадки GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и GMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQYGMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.05%

-9.11%

-9.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-6.85%

-4.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

0.00%

-6.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-0.57%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

1.05%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQY и GMAR

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что QQQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQYGMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

2.22%

+3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

2.87%

+8.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

8.50%

+7.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

6.96%

+7.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

6.96%

+7.71%