Сравнение GMAR с CLOZ

С начала года, GMAR показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у CLOZ с доходностью -1.42%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CLOZ в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GMAR на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа CLOZ равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAR и CLOZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GMAR и CLOZ составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

GMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLOZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%.

Максимальная просадка GMAR за все время составила -9.11%, что больше максимальной просадки CLOZ в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAR и CLOZ.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) имеет более высокую волатильность в 2.22% по сравнению с Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что GMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.