Сравнение QQQX.TO с HQU.TO
QQQX.TO (Global X Nasdaq-100 Index ETF) and HQU.TO (BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF) are both Nasdaq-100 funds from Global X. Over the past year, QQQX.TO returned 43.14% vs 79.57% for HQU.TO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности QQQX.TO и HQU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQX.TO показывает доходность 22.62%, что значительно ниже, чем у HQU.TO с доходностью 40.64%.
QQQX.TO
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 11.24%
- С начала года
- 22.62%
- 6 месяцев
- 19.00%
- 1 год
- 43.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HQU.TO
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 18.42%
- С начала года
- 40.64%
- 6 месяцев
- 36.03%
- 1 год
- 79.57%
- 3 года*
- 46.76%
- 5 лет*
- 22.94%
- 10 лет*
- 33.24%
Сравнение доходности по годам QQQX.TO и HQU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQX.TO Global X Nasdaq-100 Index ETF | 22.62% | 14.55% | 20.80% |
HQU.TO BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF | 40.64% | 26.77% | 20.06% |
Correlation
The correlation between QQQX.TO and HQU.TO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г. | 0.90 |
The correlation between QQQX.TO and HQU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQX.TO vs. HQU.TO — Ранг доходности на риск
QQQX.TO
HQU.TO
Сравнение QQQX.TO c HQU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO) и BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQX.TO | HQU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.40 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 3.13 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | 10.71 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQX.TO | HQU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | 2.54 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.06 | +1.37 |
Просадки
Сравнение просадок QQQX.TO и HQU.TO
Максимальная просадка QQQX.TO за все время составила -22.62%, что меньше максимальной просадки HQU.TO в -95.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQX.TO и HQU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQX.TO | HQU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.62% | -95.76% | +73.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | -25.85% | +13.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -64.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.47% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -55.28% | +51.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 7.54% | -3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQX.TO и HQU.TO
Текущая волатильность для Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO) составляет 4.72%, в то время как у BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что QQQX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HQU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQX.TO | HQU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 9.23% | -4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | 24.31% | -12.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.01% | 31.84% | -15.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.72% | 44.89% | -24.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.72% | 44.87% | -24.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQX.TO и HQU.TO
Дивидендная доходность QQQX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как HQU.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HQU.TO BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQX.TO Global X Nasdaq-100 Index ETF | 0.29% | 0.35% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, QQQX.TO and HQU.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для QQQX.TO и HQU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор