PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQU с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQU с VGT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQU (Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - QQQU is a Leveraged Equities fund tracking the The Indxx Magnificent 7 Index (200%), while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past year, QQQU returned 62.95% vs 58.31% for VGT. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. QQQU charges 1.07%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности QQQU и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQU показывает доходность 6.21%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 30.49%.

QQQU

1 день
2.17%
1 месяц
5.86%
С начала года
6.21%
6 месяцев
4.73%
1 год
62.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGT

1 день
-0.88%
1 месяц
14.99%
С начала года
30.49%
6 месяцев
28.76%
1 год
58.31%
3 года*
33.33%
5 лет*
22.01%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQU и VGT

2026 (YTD)20252024
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares		6.21%32.87%81.85%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		30.49%21.77%18.05%

Correlation

The correlation between QQQU and VGT is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.81

The correlation between QQQU and VGT has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQU и VGT

Секторы
QQQU
VGT

Технологии

15.8%
98.5%

Потребительский циклический сектор

10.7%
0.1%

Коммуникационные услуги

10.3%
0.5%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.3%

Финансовые услуги

-

0.5%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QQQU
15.8%
VGT
98.5%

Потребительский циклический сектор

QQQU
10.7%
VGT
0.1%

Коммуникационные услуги

QQQU
10.3%
VGT
0.5%

Сырьевые материалы

QQQU

-

VGT
0.0%

Потребительский защитный сектор

QQQU

-

VGT

-

Энергетика

QQQU

-

VGT
0.3%

Финансовые услуги

QQQU

-

VGT
0.5%

Здравоохранение

QQQU

-

VGT
0.0%

Промышленность

QQQU

-

VGT
0.4%

Недвижимость

QQQU

-

VGT

-

Коммунальные услуги

QQQU

-

VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с QQQU:
QQQU с MAGXQQQU с MAGSQQQU с QQQDQQQU с FNGGQQQU с QQUPQQQU с FNGUQQQU с VOO
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

QQQU vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQU
Ранг доходности на риск QQQU: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQU: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQU: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQU: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQU c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQUVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.85

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
3.54

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.46

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

3.57

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.44

11.41

-5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQU vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQU на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQU и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQUVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.85

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.68

+0.32

Просадки

Сравнение просадок QQQU и VGT

Максимальная просадка QQQU за все время составила -53.70%, примерно равная максимальной просадке VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQU и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQUVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.70%

-54.63%

+0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.29%

-16.40%

-19.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-2.35%

-2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

-7.95%

-5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.62%

5.13%

+6.49%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQU и VGT

Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что QQQU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQUVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.51%

6.51%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.27%

16.09%

+12.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.92%

20.55%

+19.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.96%

25.17%

+27.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.96%

24.60%

+28.36%

Сравнение комиссий QQQU и VGT

QQQU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQU и VGT

Дивидендная доходность QQQU за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, что больше доходности VGT в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares		9.03%9.62%2.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

QQQU and VGT have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQU has higher volatility (9.51%) compared to VGT (6.51%). In terms of maximum drawdown, QQQU dropped -53.70% vs VGT's -54.63%.

On 1-year performance, QQQU leads with 62.95% vs 58.31% for VGT. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VGT has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQU has performed better with a 62.95% return vs 58.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.07% for QQQU.

QQQU has the higher dividend yield at 9.03%, compared with 0.31% for VGT.

QQQU is categorized as Leveraged Equities, while VGT is Technology Equities. QQQU tracks The Indxx Magnificent 7 Index (200%), while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: Direxion and Vanguard. Their fees differ too: 1.07% for QQQU and 0.09% for VGT.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQU и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор