Сравнение QQQU с SPXS
QQQU (Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - QQQU is a Leveraged Equities fund tracking the The Indxx Magnificent 7 Index (200%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, QQQU returned 62.95% vs -49.42% for SPXS. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. QQQU charges 1.07%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности QQQU и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQU показывает доходность 6.21%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -26.34%.
QQQU
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 5.86%
- С начала года
- 6.21%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 62.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -12.09%
- С начала года
- -26.34%
- 6 месяцев
- -25.57%
- 1 год
- -49.42%
- 3 года*
- -43.02%
- 5 лет*
- -34.91%
- 10 лет*
- -41.99%
Сравнение доходности по годам QQQU и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQU Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares | 6.21% | 32.87% | 81.85% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -26.34% | -41.53% | -28.94% |
Correlation
The correlation between QQQU and SPXS is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | -0.81 |
The correlation between QQQU and SPXS has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQU vs. SPXS — Ранг доходности на риск
QQQU
SPXS
Сравнение QQQU c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQU | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.75 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | -0.98 | +2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | -1.64 | +7.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | -1.40 | +2.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | -0.84 | +1.83 |
Просадки
Сравнение просадок QQQU и SPXS
Максимальная просадка QQQU за все время составила -53.70%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQU и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.70% | -100.00% | +46.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.29% | -50.77% | +14.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -100.00% | +94.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.33% | -96.30% | +82.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.62% | 30.20% | -18.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQU и SPXS
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что QQQU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.51% | 8.36% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.27% | 26.83% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.92% | 35.52% | +4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.96% | 50.38% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.96% | 53.53% | -0.57% |
Сравнение комиссий QQQU и SPXS
QQQU берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQU и SPXS
Дивидендная доходность QQQU за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, что больше доходности SPXS в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQU Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares | 9.03% | 9.62% | 2.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.97% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
QQQU and SPXS have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQU has higher volatility (9.51%) compared to SPXS (8.36%). In terms of maximum drawdown, QQQU dropped -53.70% vs SPXS's -100.00%.
On 1-year performance, QQQU leads with 62.95% vs -49.42% for SPXS. On fees, QQQU is cheaper at 1.07% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 8.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQU has performed better with a 62.95% return vs -49.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQU is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
QQQU has the higher dividend yield at 9.03%, compared with 4.97% for SPXS.
QQQU is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. QQQU tracks The Indxx Magnificent 7 Index (200%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.07% for QQQU and 1.08% for SPXS.
QQQU currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQU и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор