Сравнение QQQU с SPXS
QQQU (Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - QQQU is a Leveraged Equities fund tracking the Indxx Magnificent 7 Index (200%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, QQQU returned 38.03% vs -41.05% for SPXS. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. QQQU charges 0.98%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности QQQU и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQU показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -24.88%.
QQQU
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 4.14%
- 6 месяцев
- 4.88%
- С начала года
- 1.64%
- 1 год
- 38.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- -21.79%
- С начала года
- -24.88%
- 1 год
- -41.05%
- 3 года*
- -39.52%
- 5 лет*
- -33.62%
- 10 лет*
- -41.24%
Сравнение доходности по годам QQQU и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQU Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares | 1.64% | 32.87% | 87.67% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -24.88% | -41.53% | -30.94% |
Correlation
The correlation between QQQU and SPXS is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | -0.81 |
The correlation between QQQU and SPXS has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQU vs. SPXS — Ранг доходности на риск
QQQU
SPXS
Сравнение QQQU c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQU | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.82 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | -0.94 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | -1.62 | +4.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQU и SPXS
Максимальная просадка QQQU за все время составила -53.70%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQU и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.70% | -100.00% | +46.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.29% | -43.64% | +7.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.21% | -100.00% | +90.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.42% | -96.31% | +82.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.82% | 25.40% | -12.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQU и SPXS
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) имеет более высокую волатильность в 15.83% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что QQQU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.83% | 10.70% | +5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.14% | 30.07% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.63% | 37.65% | +4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.14% | 50.74% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.14% | 53.50% | -0.36% |
Сравнение комиссий QQQU и SPXS
QQQU берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQU и SPXS
Дивидендная доходность QQQU за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что больше доходности SPXS в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQU Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares | 9.39% | 9.62% | 2.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.52% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
QQQU and SPXS have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQU has higher volatility (15.83%) compared to SPXS (10.70%). In terms of maximum drawdown, QQQU dropped -53.70% vs SPXS's -100.00%.
On 1-year performance, QQQU leads with 38.03% vs -41.05% for SPXS. On fees, QQQU is cheaper at 0.98% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQU has performed better with a 38.03% return vs -41.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQU is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
QQQU has the higher dividend yield at 9.39%, compared with 4.52% for SPXS.
QQQU is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. QQQU tracks Indxx Magnificent 7 Index (200%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 0.98% for QQQU and 1.08% for SPXS.
QQQU currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQU и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор