PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQU с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQU с QQQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QQQU (Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - QQQU is a Leveraged Equities fund tracking the Indxx Magnificent 7 Index (200%), while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, QQQU returned 20.01% vs 33.02% for QQQ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QQQU charges 0.98%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности QQQU и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQU показывает доходность -17.64%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 16.89%.

QQQU

1 день
-4.93%
1 месяц
-23.60%
С начала года
-17.64%
6 месяцев
-20.69%
1 год
20.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
0.81%
1 месяц
-1.80%
С начала года
16.89%
6 месяцев
15.09%
1 год
33.02%
3 года*
26.78%
5 лет*
16.13%
10 лет*
22.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQU и QQQ

2026 (YTD)20252024
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares		-17.64%32.87%87.67%
QQQ
Invesco QQQ ETF		16.89%20.77%17.20%

Correlation

The correlation between QQQU and QQQ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.87

The correlation between QQQU and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQU и QQQ

Секторы
QQQU
QQQ

Технологии

43.3%
58.7%

Потребительский циклический сектор

29.1%
11.4%

Коммуникационные услуги

27.6%
14.3%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

QQQU
43.3%
QQQ
58.7%

Потребительский циклический сектор

QQQU
29.1%
QQQ
11.4%

Коммуникационные услуги

QQQU
27.6%
QQQ
14.3%

Сырьевые материалы

QQQU

-

QQQ
1.0%

Потребительский защитный сектор

QQQU

-

QQQ
6.4%

Энергетика

QQQU

-

QQQ
0.5%

Финансовые услуги

QQQU

-

QQQ
0.2%

Здравоохранение

QQQU

-

QQQ
3.7%

Промышленность

QQQU

-

QQQ
2.6%

Недвижимость

QQQU

-

QQQ
0.1%

Коммунальные услуги

QQQU

-

QQQ
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с QQQU:
QQQU с MAGXQQQU с MAGSQQQU с QQQDQQQU с FNGGQQQU с QQUPQQQU с FNGUQQQU с VOO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

QQQU vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQU
Ранг доходности на риск QQQU: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQU: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQU: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQU: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQU: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQU: 1717
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQU c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQUQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
1.85

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
2.45

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.33

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

2.77

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.63

10.21

-8.58

QQQU vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQU на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQU и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQU и QQQ

Максимальная просадка QQQU за все время составила -53.70%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQU и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQUQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.70%

-82.97%

+29.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.29%

-11.96%

-24.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.44%

-3.89%

-22.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.39%

-32.72%

+19.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.32%

3.24%

+9.08%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQU и QQQ

Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) имеет более высокую волатильность в 14.99% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 9.02%. Это указывает на то, что QQQU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQUQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.99%

9.02%

+5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.22%

14.55%

+16.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.47%

17.91%

+23.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.24%

22.69%

+30.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.24%

22.41%

+30.83%

Сравнение комиссий QQQU и QQQ

QQQU берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQU и QQQ

Дивидендная доходность QQQU за последние двенадцать месяцев составляет около 11.59%, что больше доходности QQQ в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.42%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares		11.59%9.62%2.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQU and QQQ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQU has higher volatility (14.99%) compared to QQQ (9.02%). In terms of maximum drawdown, QQQU dropped -53.70% vs QQQ's -82.97%.

On 1-year performance, QQQ leads with 33.02% vs 20.01% for QQQU. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 9.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQ has performed better with a 33.02% return vs 20.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.98% for QQQU.

QQQU has the higher dividend yield at 11.59%, compared with 0.42% for QQQ.

QQQU is categorized as Leveraged Equities, while QQQ is Nasdaq-100. QQQU tracks Indxx Magnificent 7 Index (200%), while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 0.98% for QQQU and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQU и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор