PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQU с BTCI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQU с BTCI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI).

QQQU и BTCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность The Indxx Magnificent 7 Index (200%). Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. BTCI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 16 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQU и BTCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQU и BTCI

2026 (YTD)20252024
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares		-22.68%32.87%32.42%
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF		-20.23%-1.09%28.24%

Доходность по периодам

С начала года, QQQU показывает доходность -22.68%, что значительно ниже, чем у BTCI с доходностью -20.23%.

QQQU

1 день
2.67%
1 месяц
-10.17%
С начала года
-22.68%
6 месяцев
-19.92%
1 год
45.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTCI

1 день
0.09%
1 месяц
-0.24%
С начала года
-20.23%
6 месяцев
-37.90%
1 год
-15.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares

NEOS Bitcoin High Income ETF

Часто сравнивают с QQQU:
QQQU с MAGXQQQU с MAGSQQQU с QQQDQQQU с FNGGQQQU с QQUPQQQU с FNGUQQQU с VOO
Часто сравнивают с BTCI:
BTCI с BITOBTCI с YBTCBTCI с IBITBTCI с MSTYBTCI с BITIBTCI с QQQBTCI с ibit

Сравнение комиссий QQQU и BTCI

QQQU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии BTCI в 0.98%.

QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF

Доходность на риск

QQQU vs. BTCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQU
Ранг доходности на риск QQQU: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQU: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQU: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQU: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQU: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQU: 4545
Ранг коэф-та Мартина
BTCI
Ранг доходности на риск BTCI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCI: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCI: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQU c BTCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQUBTCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

-0.39

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

-0.30

+1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.96

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

-0.30

+1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.44

-0.66

+5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQU vs. BTCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQU на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа BTCI равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQU и BTCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQUBTCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

-0.39

+1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.02

+0.64

Корреляция

Корреляция между QQQU и BTCI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQU и BTCI

Дивидендная доходность QQQU за последние двенадцать месяцев составляет около 12.41%, что меньше доходности BTCI в 43.58%

TTM20252024
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares		12.41%9.62%2.75%
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF		43.58%36.46%6.76%

Просадки

Сравнение просадок QQQU и BTCI

Максимальная просадка QQQU за все время составила -53.70%, что больше максимальной просадки BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQU и BTCI.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQUBTCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.70%

-44.98%

-8.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.29%

-44.98%

+8.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.64%

-41.01%

+12.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.68%

-12.85%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.44%

20.50%

-9.06%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQU и BTCI

Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) имеет более высокую волатильность в 16.87% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 10.21%. Это указывает на то, что QQQU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQUBTCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.87%

10.21%

+6.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.03%

33.66%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.55%

40.04%

+15.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.08%

41.35%

+12.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.08%

41.35%

+12.73%