PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQT с TCAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQT с TCAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).

QQQT и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQT - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 20 июн. 2024 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQT и TCAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQT и TCAL

2026 (YTD)2025
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF		-4.89%21.77%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		-2.21%1.58%

Доходность по периодам

С начала года, QQQT показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у TCAL с доходностью -2.21%.

QQQT

1 день
1.30%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
-4.59%
1 год
17.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TCAL

1 день
0.27%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-2.91%
1 год
-1.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Часто сравнивают с QQQT:
QQQT с ULTYQQQT с QQQQQQT с QQQIQQQT с QQQYQQQT с QDTEQQQT с SCHGQQQT с JEPQ
Часто сравнивают с TCAL:
TCAL с JEPITCAL с GPIQTCAL с HYLBTCAL с TCAFTCAL с JEPQTCAL с ICOITCAL с FYEE

Сравнение комиссий QQQT и TCAL

QQQT берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.

QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Доходность на риск

QQQT vs. TCAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQT
Ранг доходности на риск QQQT: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQT: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQT: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQT: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQT: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQT: 4949
Ранг коэф-та Мартина
TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQT c TCAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQTTCALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

-0.09

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

-0.05

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.99

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

-0.15

+1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.81

-0.52

+5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQT vs. TCAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQT на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа TCAL равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQT и TCAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQTTCALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

-0.09

+0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

-0.06

+0.41

Корреляция

Корреляция между QQQT и TCAL составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQT и TCAL

Дивидендная доходность QQQT за последние двенадцать месяцев составляет около 23.01%, что больше доходности TCAL в 11.70%

TTM20252024
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF		23.01%21.27%10.35%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		11.70%8.34%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQQT и TCAL

Максимальная просадка QQQT за все время составила -22.50%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQT и TCAL.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQTTCALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.50%

-7.24%

-15.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-7.24%

-5.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.78%

-5.27%

-3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-1.61%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

2.16%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQT и TCAL

Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что QQQT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQTTCALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

3.39%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

7.60%

+4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.51%

11.67%

+9.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.63%

11.66%

+8.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.63%

11.66%

+8.97%