Сравнение QQQT с SMCX
QQQT (Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF) and SMCX (Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF) are both exchange-traded funds - QQQT is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance, while SMCX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, QQQT returned 33.79% vs -63.45% for SMCX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. QQQT charges 1.05%/yr vs 1.29%/yr for SMCX.
Доходность
Сравнение доходности QQQT и SMCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQT показывает доходность 19.12%, что значительно ниже, чем у SMCX с доходностью 31.36%.
QQQT
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 8.44%
- С начала года
- 19.12%
- 6 месяцев
- 17.27%
- 1 год
- 33.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMCX
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 152.74%
- С начала года
- 31.36%
- 6 месяцев
- -7.62%
- 1 год
- -63.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQT и SMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 19.12% | 14.04% | 6.86% |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 31.36% | -69.78% | -89.57% |
Correlation
The correlation between QQQT and SMCX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г. | 0.50 |
The correlation between QQQT and SMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQT vs. SMCX — Ранг доходности на риск
QQQT
SMCX
Сравнение QQQT c SMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQT | SMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.05 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | -0.67 | +3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.36 | -0.93 | +10.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQT | SMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | -0.41 | +2.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | -0.42 | +1.40 |
Просадки
Сравнение просадок QQQT и SMCX
Максимальная просадка QQQT за все время составила -22.50%, что меньше максимальной просадки SMCX в -99.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQT и SMCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQT | SMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.50% | -99.02% | +76.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -94.75% | +82.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -95.97% | +95.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -87.29% | +83.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 67.95% | -64.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQT и SMCX
Текущая волатильность для Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) составляет 4.05%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) волатильность равна 57.80%. Это указывает на то, что QQQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQT | SMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 57.80% | -53.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.19% | 149.67% | -138.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.62% | 156.99% | -142.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.23% | 199.66% | -179.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.23% | 199.66% | -179.43% |
Сравнение комиссий QQQT и SMCX
QQQT берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии SMCX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQT и SMCX
Дивидендная доходность QQQT за последние двенадцать месяцев составляет около 19.21%, что больше доходности SMCX в 3.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 19.21% | 21.27% | 10.35% |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 3.34% | 4.39% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQT and SMCX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCX has higher volatility (57.80%) compared to QQQT (4.05%). In terms of maximum drawdown, QQQT dropped -22.50% vs SMCX's -99.02%.
On 1-year performance, QQQT leads with 33.79% vs -63.45% for SMCX. On fees, QQQT is cheaper at 1.05% per year. On volatility, QQQT has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQT has performed better with a 33.79% return vs -63.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQT is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.29% for SMCX.
QQQT has the higher dividend yield at 19.21%, compared with 3.34% for SMCX.
QQQT is categorized as Nasdaq-100, while SMCX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.05% for QQQT and 1.29% for SMCX.
QQQT currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQT и SMCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор