PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQT с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQT с QQQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

QQQT и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQT - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 20 июн. 2024 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQT и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQT и QQQM

2026 (YTD)20252024
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF		-4.89%14.04%4.51%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		-4.75%20.85%7.03%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQQT показывает доходность -4.89%, а QQQM немного выше – -4.75%.

QQQT

1 день
1.30%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
-4.59%
1 год
17.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQM

1 день
1.24%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-2.87%
1 год
24.28%
3 года*
22.91%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с QQQT:
QQQT с ULTYQQQT с QQQQQQT с QQQIQQQT с QQQYQQQT с QDTEQQQT с SCHGQQQT с JEPQ
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Сравнение комиссий QQQT и QQQM

QQQT берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF

Доходность на риск

QQQT vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQT
Ранг доходности на риск QQQT: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQT: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQT: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQT: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQT: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQT: 4949
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQT c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQTQQQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.09

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.68

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.02

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.81

7.35

-2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQT vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQT на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQT и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQTQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.09

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.64

-0.28

Корреляция

Корреляция между QQQT и QQQM составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQT и QQQM

Дивидендная доходность QQQT за последние двенадцать месяцев составляет около 23.01%, что больше доходности QQQM в 0.53%

TTM202520242023202220212020
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF		23.01%21.27%10.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.53%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Просадки

Сравнение просадок QQQT и QQQM

Максимальная просадка QQQT за все время составила -22.50%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQT и QQQM.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQTQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.50%

-35.04%

+12.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-12.55%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.78%

-7.86%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-8.47%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

3.44%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQT и QQQM

Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 6.36% и 6.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQTQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

6.58%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

12.79%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.51%

22.45%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.63%

22.24%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.63%

22.26%

-1.63%