PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQT с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQT с QQQE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QQQT (Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both Nasdaq-100 funds. QQQT is actively managed, while QQQE is passively managed. Over the past year, QQQT returned 26.99% vs 24.45% for QQQE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QQQT charges 1.05%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.

Доходность

Сравнение доходности QQQT и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQT показывает доходность 15.19%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью 17.16%.

QQQT

1 день
0.74%
1 месяц
-1.88%
С начала года
15.19%
6 месяцев
13.80%
1 год
26.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQE

1 день
0.68%
1 месяц
1.10%
С начала года
17.16%
6 месяцев
15.52%
1 год
24.45%
3 года*
17.83%
5 лет*
9.20%
10 лет*
16.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQT и QQQE

2026 (YTD)20252024
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF		15.19%14.04%4.20%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		17.16%14.58%1.49%

Correlation

The correlation between QQQT and QQQE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2024 г.

0.88

The correlation between QQQT and QQQE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQT и QQQE

Секторы
QQQT
QQQE

Технологии

58.7%
51.0%

Коммуникационные услуги

14.3%
8.4%

Потребительский циклический сектор

11.4%
9.8%

Потребительский защитный сектор

6.4%
7.0%

Здравоохранение

3.7%
7.8%

Промышленность

2.6%
9.3%

Коммунальные услуги

1.2%
3.4%

Сырьевые материалы

1.0%
0.8%

Энергетика

0.5%
1.7%

Финансовые услуги

0.2%
0.8%

Недвижимость

0.1%
0.7%

Технологии

QQQT
58.7%
QQQE
51.0%

Коммуникационные услуги

QQQT
14.3%
QQQE
8.4%

Потребительский циклический сектор

QQQT
11.4%
QQQE
9.8%

Потребительский защитный сектор

QQQT
6.4%
QQQE
7.0%

Здравоохранение

QQQT
3.7%
QQQE
7.8%

Промышленность

QQQT
2.6%
QQQE
9.3%

Коммунальные услуги

QQQT
1.2%
QQQE
3.4%

Сырьевые материалы

QQQT
1.0%
QQQE
0.8%

Энергетика

QQQT
0.5%
QQQE
1.7%

Финансовые услуги

QQQT
0.2%
QQQE
0.8%

Недвижимость

QQQT
0.1%
QQQE
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с QQQT:
QQQT с ULTYQQQT с QQQQQQT с QQQIQQQT с QQQYQQQT с QDTEQQQT с QTUMQQQT с SCHG
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с SPYGQQQE с TQQQQQQE с VOOQQQE с SPY

Доходность на риск

QQQT vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQT
Ранг доходности на риск QQQT: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQT: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQT: 4949
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQT c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQTQQQEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.58

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.16

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

2.61

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.26

8.73

-1.47

QQQT vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQT на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQE равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQT и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQT и QQQE

Максимальная просадка QQQT за все время составила -22.50%, что меньше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQT и QQQE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQTQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.50%

-32.14%

+9.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-9.41%

-3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-2.48%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-5.15%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

2.81%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQT и QQQE

Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что QQQT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQTQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

7.91%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

12.70%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.51%

15.57%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

20.54%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.75%

20.79%

-0.04%

Сравнение комиссий QQQT и QQQE

QQQT берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQT и QQQE

Дивидендная доходность QQQT за последние двенадцать месяцев составляет около 19.87%, что больше доходности QQQE в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.57%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF		19.87%21.27%10.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQT and QQQE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQT has higher volatility (8.50%) compared to QQQE (7.91%). In terms of maximum drawdown, QQQT dropped -22.50% vs QQQE's -32.14%.

On 1-year performance, QQQT leads with 26.99% vs 24.45% for QQQE. On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QQQE has been the lower-risk option at 7.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQT has performed better with a 26.99% return vs 24.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.05% for QQQT.

QQQT has the higher dividend yield at 19.87%, compared with 0.57% for QQQE.

They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.05% for QQQT and 0.35% for QQQE.

QQQT currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQT и QQQE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор