Сравнение QQQT с PAPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI).
QQQT и PAPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQT - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 20 июн. 2024 г.. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности QQQT и PAPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQT и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | -4.72% | 14.04% | 4.51% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 8.78% | 6.33% | 4.39% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQT показывает доходность -4.72%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 8.78%.
QQQT
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -4.72%
- 6 месяцев
- -4.68%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 11.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQT и PAPI
QQQT берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Доходность на риск
QQQT vs. PAPI — Ранг доходности на риск
QQQT
PAPI
Сравнение QQQT c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQT | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.82 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.03 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 4.39 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQT | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.82 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.03 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между QQQT и PAPI составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQT и PAPI
Дивидендная доходность QQQT за последние двенадцать месяцев составляет около 22.97%, что больше доходности PAPI в 7.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 22.97% | 21.27% | 10.35% | 0.00% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.47% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок QQQT и PAPI
Максимальная просадка QQQT за все время составила -22.50%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQT и PAPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQT | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.50% | -14.27% | -8.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -8.68% | -4.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.61% | -2.39% | -6.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -2.57% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 2.73% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQT и PAPI
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что QQQT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQT | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 3.19% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 7.51% | +4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.49% | 14.12% | +7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.60% | 11.94% | +8.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.60% | 11.94% | +8.66% |