Сравнение QQQT с MAIN
QQQT (Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF) is Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance, while MAIN (Main Street Capital Corporation) is a stock. Over the past year, QQQT returned 22.44% vs -7.12% for MAIN. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QQQT и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQT показывает доходность 13.83%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -3.90%.
QQQT
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -2.92%
- 6 месяцев
- 12.68%
- С начала года
- 13.83%
- 1 год
- 22.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAIN
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- 9.12%
- 6 месяцев
- -9.99%
- С начала года
- -3.90%
- 1 год
- -7.12%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 14.84%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение доходности по годам QQQT и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 13.83% | 14.04% | 4.20% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -3.90% | 10.74% | 23.28% |
Correlation
The correlation between QQQT and MAIN is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQT vs. MAIN — Ранг доходности на риск
QQQT
MAIN
Сравнение QQQT c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQT | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.97 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | -0.32 | +2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | -0.57 | +6.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQT и MAIN
Максимальная просадка QQQT за все время составила -22.50%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQT и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQT | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.50% | -64.53% | +42.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -22.43% | +9.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -11.79% | +6.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -7.36% | +3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 12.42% | -8.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQT и MAIN
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что QQQT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQT | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 5.98% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.37% | 20.19% | -5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 25.29% | -8.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.77% | 21.63% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.77% | 27.35% | -6.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQT и MAIN
Дивидендная доходность QQQT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.47%, что больше доходности MAIN в 7.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.74% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 20.47% | 21.27% | 10.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQT and MAIN have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQT has higher volatility (6.92%) compared to MAIN (5.98%). In terms of maximum drawdown, QQQT dropped -22.50% vs MAIN's -64.53%.
QQQT currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQT и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор