PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQT с MAIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQT с MAIN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQT (Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF) is Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance, while MAIN (Main Street Capital Corporation) is a stock. Over the past year, QQQT returned 33.79% vs -1.33% for MAIN. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QQQT и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQT показывает доходность 19.12%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -11.42%.

QQQT

1 день
-0.28%
1 месяц
8.44%
С начала года
19.12%
6 месяцев
17.27%
1 год
33.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAIN

1 день
2.58%
1 месяц
-8.89%
С начала года
-11.42%
6 месяцев
-9.99%
1 год
-1.33%
3 года*
17.83%
5 лет*
13.05%
10 лет*
13.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQT и MAIN

2026 (YTD)20252024
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF		19.12%14.04%4.51%
MAIN
Main Street Capital Corporation		-11.42%10.74%23.95%

Correlation

The correlation between QQQT and MAIN is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF

Main Street Capital Corporation

Часто сравнивают с QQQT:
QQQT с ULTYQQQT с QQQQQQT с QQQIQQQT с QQQYQQQT с QDTEQQQT с QTUMQQQT с SCHG
Часто сравнивают с MAIN:
MAIN с ARCCMAIN с JEPIMAIN с SCHDMAIN с VOOMAIN с HTGCMAIN с CSWCMAIN с PSEC

Доходность на риск

QQQT vs. MAIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQT
Ранг доходности на риск QQQT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQT: 5555
Ранг коэф-та Мартина
MAIN
Ранг доходности на риск MAIN: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIN: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQT c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQTMAINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
-0.05

+2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
0.10

+3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.01

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

-0.06

+2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.36

-0.12

+9.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQT vs. MAIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQT на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа MAIN равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQT и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQTMAINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

-0.05

+2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.56

+0.42

Просадки

Сравнение просадок QQQT и MAIN

Максимальная просадка QQQT за все время составила -22.50%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQT и MAIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQTMAINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.50%

-64.53%

+42.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-22.43%

+9.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.43%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-18.69%

+18.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-7.29%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

10.79%

-7.17%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQT и MAIN

Текущая волатильность для Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) составляет 4.05%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что QQQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQTMAINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

8.72%

-4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

20.50%

-9.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

24.94%

-10.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

21.58%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.23%

27.30%

-7.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQT и MAIN

Дивидендная доходность QQQT за последние двенадцать месяцев составляет около 19.21%, что больше доходности MAIN в 8.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAIN
Main Street Capital Corporation		8.23%7.00%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.49%7.42%9.15%
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF		19.21%21.27%10.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQT and MAIN have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAIN has higher volatility (8.72%) compared to QQQT (4.05%). In terms of maximum drawdown, QQQT dropped -22.50% vs MAIN's -64.53%.

QQQT currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQT и MAIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор