PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQS с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQS с RSP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQS (Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - QQQS is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QQQS returned 16.95%/yr vs 15.65%/yr for RSP. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QQQS и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQS показывает доходность 29.69%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 10.53%.

QQQS

1 день
1.90%
1 месяц
6.24%
С начала года
29.69%
6 месяцев
27.78%
1 год
82.03%
3 года*
16.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

RSP

1 день
0.76%
1 месяц
3.73%
С начала года
10.53%
6 месяцев
10.98%
1 год
20.68%
3 года*
15.65%
5 лет*
8.50%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQS и RSP

2026 (YTD)2025202420232022
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		29.69%23.03%10.20%-1.94%6.56%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		10.53%11.21%12.79%13.70%8.18%

Correlation

The correlation between QQQS and RSP is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2022 г.

0.76

The correlation between QQQS and RSP has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQS и RSP

Секторы
QQQS
RSP

Технологии

42.1%
19.6%

Здравоохранение

41.0%
11.0%

Потребительский циклический сектор

5.2%
9.9%

Промышленность

4.8%
14.1%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.7%

Энергетика

2.2%
4.5%

Потребительский защитный сектор

1.4%
6.5%

Сырьевые материалы

1.0%
4.1%

Финансовые услуги

0.0%
14.5%

Недвижимость

-

6.0%

Коммунальные услуги

-

6.1%

Технологии

QQQS
42.1%
RSP
19.6%

Здравоохранение

QQQS
41.0%
RSP
11.0%

Потребительский циклический сектор

QQQS
5.2%
RSP
9.9%

Промышленность

QQQS
4.8%
RSP
14.1%

Коммуникационные услуги

QQQS
2.4%
RSP
3.7%

Энергетика

QQQS
2.2%
RSP
4.5%

Потребительский защитный сектор

QQQS
1.4%
RSP
6.5%

Сырьевые материалы

QQQS
1.0%
RSP
4.1%

Финансовые услуги

QQQS
0.0%
RSP
14.5%

Недвижимость

QQQS

-

RSP
6.0%

Коммунальные услуги

QQQS

-

RSP
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с QQQS:
QQQS с QQQQQQS с QQQMQQQS с CQQQQQQS с VOOQQQS с OMFLQQQS с VUGQQQS с SCHD
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Доходность на риск

QQQS vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQS
Ранг доходности на риск QQQS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQS c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQSRSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.07
1.80

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
2.60

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.32

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.05

2.64

+3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.20

10.05

+10.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQS vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQS на текущий момент составляет 3.07, что выше коэффициента Шарпа RSP равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQS и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQSRSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07

1.80

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.57

+0.08

Просадки

Сравнение просадок QQQS и RSP

Максимальная просадка QQQS за все время составила -38.06%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQS и RSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQSRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.06%

-59.92%

+21.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-7.85%

-5.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.32%

-17.81%

-16.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

0.00%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.25%

-6.65%

-6.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

2.06%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQS и RSP

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что QQQS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQSRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

2.55%

+4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.55%

8.31%

+10.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.84%

11.56%

+15.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.34%

16.18%

+12.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.34%

18.35%

+9.99%

Сравнение комиссий QQQS и RSP

И QQQS, и RSP имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQS и RSP

Дивидендная доходность QQQS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности RSP в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		2.68%3.48%0.80%0.68%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.48%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Часто задаваемые вопросы

QQQS and RSP have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQS has higher volatility (7.46%) compared to RSP (2.55%). In terms of maximum drawdown, QQQS dropped -38.06% vs RSP's -59.92%.

On 3-year performance, QQQS leads with 16.95% vs 15.65% for RSP. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. On volatility, RSP has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQS has performed better with a 16.95% return vs 15.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQS and RSP have the same expense ratio: 0.20% per year.

QQQS has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 1.48% for RSP.

QQQS is categorized as Small Cap Blend Equities, while RSP is S&P 500. QQQS tracks Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index, while RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index.

QQQS currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQS и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор