Сравнение QQQS с QYLG
QQQS (Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF) and QYLG (Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF) are both exchange-traded funds - QQQS is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index, while QYLG is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QQQS returned 15.55%/yr vs 18.25%/yr for QYLG. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQS charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for QYLG.
Доходность
Сравнение доходности QQQS и QYLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQS показывает доходность 26.17%, что значительно выше, чем у QYLG с доходностью 11.95%.
QQQS
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 3.56%
- 6 месяцев
- 17.97%
- С начала года
- 26.17%
- 1 год
- 59.24%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLG
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -1.59%
- 6 месяцев
- 10.67%
- С начала года
- 11.95%
- 1 год
- 24.48%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQS и QYLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQS Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF | 26.17% | 23.03% | 10.20% | -1.94% | 11.47% |
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | 11.95% | 15.29% | 22.02% | 38.73% | 3.35% |
Correlation
The correlation between QQQS and QYLG is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2022 г. | 0.64 |
The correlation between QQQS and QYLG has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов QQQS и QYLG
Секторы
QQQS
QYLG
Здравоохранение
Технологии
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Здравоохранение
QQQS
QYLG
Технологии
QQQS
QYLG
Промышленность
QQQS
QYLG
Потребительский циклический сектор
QQQS
QYLG
Коммуникационные услуги
QQQS
QYLG
Энергетика
QQQS
QYLG
Потребительский защитный сектор
QQQS
QYLG
Сырьевые материалы
QQQS
QYLG
Финансовые услуги
QQQS
QYLG
Недвижимость
QQQS
-
QYLG
Коммунальные услуги
QQQS
-
QYLG
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQS vs. QYLG — Ранг доходности на риск
QQQS
QYLG
Сравнение QQQS c QYLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQS | QYLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.31 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.37 | 2.92 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.75 | 12.24 | +1.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQS и QYLG
Максимальная просадка QQQS за все время составила -38.06%, что больше максимальной просадки QYLG в -29.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQS и QYLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQS | QYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.06% | -29.98% | -8.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -8.42% | -5.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.32% | -20.75% | -13.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -3.31% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.95% | -6.33% | -6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 2.00% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQS и QYLG
Текущая волатильность для Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) составляет 5.57%, в то время как у Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что QQQS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQS | QYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 6.28% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.08% | 12.34% | +7.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.18% | 14.40% | +12.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.43% | 18.31% | +10.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.43% | 18.06% | +10.37% |
Сравнение комиссий QQQS и QYLG
QQQS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QYLG в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQS и QYLG
Дивидендная доходность QQQS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности QYLG в 16.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQS Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF | 2.61% | 3.48% | 0.80% | 0.68% | 0.04% | 0.00% | 0.00% |
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | 16.75% | 17.93% | 25.27% | 5.43% | 6.91% | 10.15% | 1.44% |
Часто задаваемые вопросы
QQQS and QYLG have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QYLG has higher volatility (6.28%) compared to QQQS (5.57%). In terms of maximum drawdown, QQQS dropped -38.06% vs QYLG's -29.98%.
On 3-year performance, QYLG leads with 18.25% vs 15.55% for QQQS. On fees, QQQS is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QQQS has been the lower-risk option at 5.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QYLG has performed better with a 18.25% return vs 15.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for QYLG.
QYLG has the higher dividend yield at 16.75%, compared with 2.61% for QQQS.
QQQS is categorized as Small Cap Blend Equities, while QYLG is Nasdaq-100. QQQS tracks Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index, while QYLG tracks CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.20% for QQQS and 0.60% for QYLG.
QQQS currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQS и QYLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор