PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQS с QYLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQS с QYLG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQS (Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF) and QYLG (Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF) are both exchange-traded funds - QQQS is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index, while QYLG is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QQQS returned 16.95%/yr vs 21.27%/yr for QYLG. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQS charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for QYLG.

Доходность

Сравнение доходности QQQS и QYLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQS показывает доходность 29.69%, что значительно выше, чем у QYLG с доходностью 14.51%.

QQQS

1 день
1.90%
1 месяц
6.24%
С начала года
29.69%
6 месяцев
27.78%
1 год
82.03%
3 года*
16.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLG

1 день
-0.20%
1 месяц
5.26%
С начала года
14.51%
6 месяцев
14.65%
1 год
32.36%
3 года*
21.27%
5 лет*
13.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQS и QYLG

2026 (YTD)2025202420232022
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		29.69%23.03%10.20%-1.94%6.56%
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF		14.51%15.29%22.02%38.73%1.39%

Correlation

The correlation between QQQS and QYLG is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2022 г.

0.64

The correlation between QQQS and QYLG has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQS и QYLG

Секторы
QQQS
QYLG

Технологии

42.1%
53.7%

Здравоохранение

41.0%
4.2%

Потребительский циклический сектор

5.2%
12.3%

Промышленность

4.8%
2.9%

Коммуникационные услуги

2.4%
15.8%

Энергетика

2.2%
0.6%

Потребительский защитный сектор

1.4%
7.7%

Сырьевые материалы

1.0%
1.1%

Финансовые услуги

0.0%
0.2%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

QQQS
42.1%
QYLG
53.7%

Здравоохранение

QQQS
41.0%
QYLG
4.2%

Потребительский циклический сектор

QQQS
5.2%
QYLG
12.3%

Промышленность

QQQS
4.8%
QYLG
2.9%

Коммуникационные услуги

QQQS
2.4%
QYLG
15.8%

Энергетика

QQQS
2.2%
QYLG
0.6%

Потребительский защитный сектор

QQQS
1.4%
QYLG
7.7%

Сырьевые материалы

QQQS
1.0%
QYLG
1.1%

Финансовые услуги

QQQS
0.0%
QYLG
0.2%

Недвижимость

QQQS

-

QYLG
0.1%

Коммунальные услуги

QQQS

-

QYLG
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF

Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF

Часто сравнивают с QQQS:
QQQS с QQQQQQS с QQQMQQQS с CQQQQQQS с VOOQQQS с OMFLQQQS с VUGQQQS с SCHD
Часто сравнивают с QYLG:
QYLG с QYLDQYLG с XYLGQYLG с JEPQQYLG с QQQQYLG с JEPIQYLG с QQQXQYLG с DIVO

Доходность на риск

QQQS vs. QYLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQS
Ранг доходности на риск QQQS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
QYLG
Ранг доходности на риск QYLG: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLG: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQS c QYLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQSQYLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.07
2.67

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
3.63

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.49

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.05

3.86

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.20

17.59

+2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQS vs. QYLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQS на текущий момент составляет 3.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLG равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQS и QYLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQSQYLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07

2.67

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.83

-0.18

Просадки

Сравнение просадок QQQS и QYLG

Максимальная просадка QQQS за все время составила -38.06%, что больше максимальной просадки QYLG в -29.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQS и QYLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQSQYLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.06%

-29.98%

-8.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-8.42%

-5.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.32%

-20.75%

-13.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.25%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.25%

-6.42%

-6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

1.84%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQS и QYLG

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что QQQS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQSQYLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

3.10%

+4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.55%

9.68%

+8.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.84%

12.16%

+14.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.34%

17.97%

+10.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.34%

17.92%

+10.42%

Сравнение комиссий QQQS и QYLG

QQQS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QYLG в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQS и QYLG

Дивидендная доходность QQQS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности QYLG в 16.11%

ПозицияTTM202520242023202220212020
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		2.68%3.48%0.80%0.68%0.04%0.00%0.00%
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF		16.11%17.93%25.27%5.43%6.91%10.15%1.44%

Часто задаваемые вопросы

QQQS and QYLG have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQS has higher volatility (7.46%) compared to QYLG (3.10%). In terms of maximum drawdown, QQQS dropped -38.06% vs QYLG's -29.98%.

On 3-year performance, QYLG leads with 21.27% vs 16.95% for QQQS. On fees, QQQS is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QYLG has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QYLG has performed better with a 21.27% return vs 16.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for QYLG.

QYLG has the higher dividend yield at 16.11%, compared with 2.68% for QQQS.

QQQS is categorized as Small Cap Blend Equities, while QYLG is Nasdaq-100. QQQS tracks Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index, while QYLG tracks CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.20% for QQQS and 0.60% for QYLG.

QQQS currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQS и QYLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор