PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQQS с OSCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQS с OSCV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QQQS (Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF) and OSCV (Opus Small Cap Value Plus ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. QQQS is passively managed, while OSCV is actively managed. Over the past 3 years, QQQS returned 15.55%/yr vs 11.16%/yr for OSCV. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQS charges 0.20%/yr vs 0.79%/yr for OSCV.

Доходность

Сравнение доходности QQQS и OSCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQS показывает доходность 26.17%, что значительно выше, чем у OSCV с доходностью 16.02%.

QQQS

1 день
-1.23%
1 месяц
3.56%
6 месяцев
17.97%
С начала года
26.17%
1 год
59.24%
3 года*
15.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

OSCV

1 день
1.86%
1 месяц
4.72%
6 месяцев
9.44%
С начала года
16.02%
1 год
18.98%
3 года*
11.16%
5 лет*
7.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQS и OSCV

2026 (YTD)2025202420232022
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		26.17%23.03%10.20%-1.94%11.47%
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF		16.02%1.35%11.66%10.14%6.52%

Correlation

The correlation between QQQS and OSCV is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2022 г.

0.69

The correlation between QQQS and OSCV shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QQQS и OSCV

Секторы
QQQS
OSCV

Здравоохранение

49.3%
8.6%

Технологии

23.8%
2.2%

Промышленность

6.3%
18.4%

Потребительский циклический сектор

5.7%
10.7%

Коммуникационные услуги

2.3%

-

Энергетика

1.6%
11.3%

Потребительский защитный сектор

1.4%
2.2%

Сырьевые материалы

0.5%
6.0%

Финансовые услуги

0.1%
27.7%

Недвижимость

-

9.9%

Коммунальные услуги

-

3.1%

Здравоохранение

QQQS
49.3%
OSCV
8.6%

Технологии

QQQS
23.8%
OSCV
2.2%

Промышленность

QQQS
6.3%
OSCV
18.4%

Потребительский циклический сектор

QQQS
5.7%
OSCV
10.7%

Коммуникационные услуги

QQQS
2.3%
OSCV

-

Энергетика

QQQS
1.6%
OSCV
11.3%

Потребительский защитный сектор

QQQS
1.4%
OSCV
2.2%

Сырьевые материалы

QQQS
0.5%
OSCV
6.0%

Финансовые услуги

QQQS
0.1%
OSCV
27.7%

Недвижимость

QQQS

-

OSCV
9.9%

Коммунальные услуги

QQQS

-

OSCV
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF

Opus Small Cap Value Plus ETF

Часто сравнивают с QQQS:
QQQS с QQQQQQS с QQQMQQQS с CQQQQQQS с VOOQQQS с OMFLQQQS с VUGQQQS с SCHD
Часто сравнивают с OSCV:
OSCV с IJROSCV с BNDOSCV с XSHQOSCV с VBROSCV с VTSAXOSCV с OVSOSCV с IWM

Доходность на риск

QQQS vs. OSCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQS
Ранг доходности на риск QQQS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
OSCV
Ранг доходности на риск OSCV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSCV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSCV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSCV: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSCV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSCV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQS c OSCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQSOSCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.45

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.26

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

2.53

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.75

7.36

+6.39

QQQS vs. OSCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQS на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа OSCV равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQS и OSCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQS и OSCV

Максимальная просадка QQQS за все время составила -38.06%, что меньше максимальной просадки OSCV в -42.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQS и OSCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQSOSCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.06%

-42.40%

+4.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-7.55%

-6.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.32%

-22.92%

-11.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

0.00%

-3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.95%

-7.50%

-5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

2.58%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQS и OSCV

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что QQQS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQSOSCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

3.15%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.08%

9.57%

+10.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.18%

13.14%

+14.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.43%

17.19%

+11.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.43%

20.79%

+7.64%

Сравнение комиссий QQQS и OSCV

QQQS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии OSCV в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQS и OSCV

Дивидендная доходность QQQS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности OSCV в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF		1.04%1.23%1.29%1.55%1.12%1.06%1.11%1.75%0.25%
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		2.61%3.48%0.80%0.68%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQS and OSCV have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQS has higher volatility (5.57%) compared to OSCV (3.15%). In terms of maximum drawdown, QQQS dropped -38.06% vs OSCV's -42.40%.

On 3-year performance, QQQS leads with 15.55% vs 11.16% for OSCV. On fees, QQQS is cheaper at 0.20% per year. On volatility, OSCV has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQS has performed better with a 15.55% return vs 11.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.79% for OSCV.

QQQS has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 1.04% for OSCV.

They also come from different issuers: Invesco and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.20% for QQQS and 0.79% for OSCV.

QQQS currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQS и OSCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор