Сравнение QQQS с CSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB).
QQQS и CSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index. Фонд был запущен 13 окт. 2022 г.. CSB - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QQQS и CSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQS и CSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQS Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF | 0.79% | 23.03% | 10.20% | -1.94% | 6.56% |
CSB VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 6.24% | 2.26% | 9.64% | 12.60% | 6.85% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQS показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у CSB с доходностью 6.24%.
QQQS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 3.60%
- 1 год
- 53.03%
- 3 года*
- 8.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSB
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- 6.24%
- 6 месяцев
- 6.92%
- 1 год
- 11.45%
- 3 года*
- 9.88%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQS и CSB
QQQS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CSB в 0.35%.
Доходность на риск
QQQS vs. CSB — Ранг доходности на риск
QQQS
CSB
Сравнение QQQS c CSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQS | CSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 0.60 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 0.97 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.13 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 0.83 | +2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.80 | 2.91 | +7.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQS | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 0.60 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.44 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между QQQS и CSB составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQS и CSB
Дивидендная доходность QQQS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности CSB в 3.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQS Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF | 3.45% | 3.48% | 0.80% | 0.68% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSB VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 3.39% | 3.54% | 3.12% | 3.45% | 3.60% | 3.11% | 3.70% | 3.19% | 3.45% | 3.19% | 2.85% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок QQQS и CSB
Максимальная просадка QQQS за все время составила -38.06%, что меньше максимальной просадки CSB в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQS и CSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQS | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.06% | -42.07% | +4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.53% | -14.18% | -2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.82% | -3.51% | -4.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.83% | -7.23% | -6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | 4.03% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQS и CSB
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что QQQS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQS | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.13% | 3.82% | +6.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.99% | 10.03% | +9.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.76% | 19.08% | +11.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.42% | 18.89% | +9.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.42% | 21.32% | +7.10% |