PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQS с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQS с CALF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQS (Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - QQQS tracks the Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index while CALF tracks the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QQQS returned 16.95%/yr vs 11.70%/yr for CALF. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQS charges 0.20%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности QQQS и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQS показывает доходность 29.69%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью 14.39%.

QQQS

1 день
1.90%
1 месяц
6.24%
С начала года
29.69%
6 месяцев
27.78%
1 год
82.03%
3 года*
16.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

CALF

1 день
0.93%
1 месяц
4.66%
С начала года
14.39%
6 месяцев
13.67%
1 год
32.12%
3 года*
11.70%
5 лет*
4.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQS и CALF

2026 (YTD)2025202420232022
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		29.69%23.03%10.20%-1.94%6.56%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		14.39%2.33%-7.41%35.43%2.33%

Correlation

The correlation between QQQS and CALF is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2022 г.

0.75

The correlation between QQQS and CALF has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQS и CALF

Секторы
QQQS
CALF

Технологии

42.1%
29.7%

Здравоохранение

41.0%
9.4%

Потребительский циклический сектор

5.2%
28.3%

Промышленность

4.8%
5.9%

Коммуникационные услуги

2.4%
8.8%

Энергетика

2.2%
10.3%

Потребительский защитный сектор

1.4%
4.3%

Сырьевые материалы

1.0%
1.6%

Финансовые услуги

0.0%
0.2%

Недвижимость

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QQQS
42.1%
CALF
29.7%

Здравоохранение

QQQS
41.0%
CALF
9.4%

Потребительский циклический сектор

QQQS
5.2%
CALF
28.3%

Промышленность

QQQS
4.8%
CALF
5.9%

Коммуникационные услуги

QQQS
2.4%
CALF
8.8%

Энергетика

QQQS
2.2%
CALF
10.3%

Потребительский защитный сектор

QQQS
1.4%
CALF
4.3%

Сырьевые материалы

QQQS
1.0%
CALF
1.6%

Финансовые услуги

QQQS
0.0%
CALF
0.2%

Недвижимость

QQQS

-

CALF
1.6%

Коммунальные услуги

QQQS

-

CALF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с QQQS:
QQQS с QQQQQQS с QQQMQQQS с CQQQQQQS с VOOQQQS с OMFLQQQS с VUGQQQS с SCHD
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

QQQS vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQS
Ранг доходности на риск QQQS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQS c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQSCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.07
2.05

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
2.97

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.36

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.05

5.25

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.20

14.95

+5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQS vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQS на текущий момент составляет 3.07, что выше коэффициента Шарпа CALF равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQS и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQSCALFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07

2.05

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.37

+0.27

Просадки

Сравнение просадок QQQS и CALF

Максимальная просадка QQQS за все время составила -38.06%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQS и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQSCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.06%

-47.58%

+9.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-6.15%

-7.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.32%

-34.22%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-1.04%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.25%

-10.74%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

2.15%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQS и CALF

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что QQQS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQSCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

4.88%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.55%

10.50%

+8.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.84%

15.77%

+11.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.34%

23.44%

+4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.34%

26.01%

+2.33%

Сравнение комиссий QQQS и CALF

QQQS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQS и CALF

Дивидендная доходность QQQS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности CALF в 1.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.35%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		2.68%3.48%0.80%0.68%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQS and CALF have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQS has higher volatility (7.46%) compared to CALF (4.88%). In terms of maximum drawdown, QQQS dropped -38.06% vs CALF's -47.58%.

On 3-year performance, QQQS leads with 16.95% vs 11.70% for CALF. On fees, QQQS is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CALF has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQS has performed better with a 16.95% return vs 11.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.59% for CALF.

QQQS has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 1.35% for CALF.

QQQS tracks Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index, while CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index. They also come from different issuers: Invesco and Pacer. Their fees differ too: 0.20% for QQQS and 0.59% for CALF.

QQQS currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQS и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор