Сравнение QQQP с WTIU
QQQP (Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds. QQQP is actively managed, while WTIU is passively managed. Over the past year, QQQP returned 72.90% vs 112.38% for WTIU. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. QQQP charges 1.30%/yr vs 0.95%/yr for WTIU.
Доходность
Сравнение доходности QQQP и WTIU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQP показывает доходность 34.57%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 87.83%.
QQQP
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 14.67%
- С начала года
- 34.57%
- 6 месяцев
- 30.71%
- 1 год
- 72.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -8.81%
- С начала года
- 87.83%
- 6 месяцев
- 63.25%
- 1 год
- 112.38%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQP и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQP Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF | 34.57% | 30.21% | 10.88% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 87.83% | -17.13% | -25.55% |
Correlation
The correlation between QQQP and WTIU is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г. | 0.03 |
The correlation between QQQP and WTIU shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQP vs. WTIU — Ранг доходности на риск
QQQP
WTIU
Сравнение QQQP c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQP | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.26 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 2.89 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | 7.08 | +3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQP | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 1.68 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | -0.10 | +1.22 |
Просадки
Сравнение просадок QQQP и WTIU
Максимальная просадка QQQP за все время составила -42.50%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQP и WTIU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQP | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.50% | -75.73% | +33.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.35% | -39.11% | +13.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -75.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -33.42% | +32.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.32% | -39.18% | +31.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.92% | 15.92% | -9.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQP и WTIU
Текущая волатильность для Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) составляет 8.98%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 27.11%. Это указывает на то, что QQQP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQP | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.98% | 27.11% | -18.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.59% | 54.96% | -30.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.06% | 67.43% | -35.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.76% | 70.58% | -26.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.76% | 70.58% | -26.82% |
Сравнение комиссий QQQP и WTIU
QQQP берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии WTIU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQP и WTIU
Ни QQQP, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QQQP and WTIU have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTIU has higher volatility (27.11%) compared to QQQP (8.98%). In terms of maximum drawdown, QQQP dropped -42.50% vs WTIU's -75.73%.
On 1-year performance, WTIU leads with 112.38% vs 72.90% for QQQP. On fees, WTIU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, QQQP has been the lower-risk option at 8.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WTIU has performed better with a 112.38% return vs 72.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTIU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.30% for QQQP.
QQQP and WTIU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and REX. Their fees differ too: 1.30% for QQQP and 0.95% for WTIU.
QQQP currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQP и WTIU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор