PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQP с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQP с WTIU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).

QQQP и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQP - это активно управляемый фонд от Tradr. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQP и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQP и WTIU

2026 (YTD)20252024
QQQP
Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF		-11.26%30.21%10.88%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		113.23%-17.13%-25.55%

Доходность по периодам

С начала года, QQQP показывает доходность -11.26%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.

QQQP

1 день
2.43%
1 месяц
-8.61%
С начала года
-11.26%
6 месяцев
-9.55%
1 год
39.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WTIU

1 день
-11.84%
1 месяц
17.12%
С начала года
113.23%
6 месяцев
89.84%
1 год
46.84%
3 года*
2.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с QQQP:
QQQP с QQQQQQP с VOOGQQQP с VOOQQQP с QQQMQQQP с MQQQQQQP с ASTXQQQP с MON100.NS
Часто сравнивают с WTIU:
WTIU с OILUWTIU с NRGUWTIU с USOWTIU с ERXWTIU с XLEWTIU с UTSLWTIU с UPRO

Сравнение комиссий QQQP и WTIU

QQQP берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии WTIU в 0.95%.

QQQP
Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

QQQP vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQP
Ранг доходности на риск QQQP: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQP: 5252
Ранг коэф-та Мартина
WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQP c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQPWTIUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.58

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.22

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

0.92

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.63

1.71

+3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQP vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQP на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа WTIU равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQP и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQPWTIUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.58

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

-0.05

+0.46

Корреляция

Корреляция между QQQP и WTIU составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQP и WTIU

Ни QQQP, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QQQP и WTIU

Максимальная просадка QQQP за все время составила -42.50%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQP и WTIU.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQPWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.50%

-75.73%

+33.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.35%

-53.11%

+27.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.71%

-24.42%

+6.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-39.49%

+31.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.38%

28.53%

-21.15%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQP и WTIU

Текущая волатильность для Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) составляет 14.23%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 22.50%. Это указывает на то, что QQQP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQPWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.23%

22.50%

-8.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.26%

46.56%

-20.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.01%

81.69%

-34.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.93%

69.54%

-24.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.93%

69.54%

-24.61%