PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQP с ULE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQP с ULE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) и ProShares Ultra Euro (ULE).

QQQP и ULE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQP - это активно управляемый фонд от Tradr. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г.. ULE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQP и ULE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) и ProShares Ultra Euro (ULE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQP и ULE

2026 (YTD)20252024
QQQP
Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF		-11.26%30.21%10.88%
ULE
ProShares Ultra Euro		-3.08%25.97%-12.38%

Доходность по периодам

С начала года, QQQP показывает доходность -11.26%, что значительно ниже, чем у ULE с доходностью -3.08%.

QQQP

1 день
2.43%
1 месяц
-8.61%
С начала года
-11.26%
6 месяцев
-9.55%
1 год
39.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ULE

1 день
0.28%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-3.08%
6 месяцев
-3.37%
1 год
13.18%
3 года*
3.54%
5 лет*
-2.63%
10 лет*
-2.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF

ProShares Ultra Euro

Часто сравнивают с QQQP:
QQQP с QQQQQQP с VOOGQQQP с VOOQQQP с QQQMQQQP с MQQQQQQP с ASTXQQQP с MON100.NS
Часто сравнивают с ULE:
ULE с EUOULE с UGLULE с AGQULE с QQQULE с VOOULE с EURUSD=XULE с YCL

Сравнение комиссий QQQP и ULE

QQQP берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии ULE в 0.95%.

QQQP
Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF
ULE
ProShares Ultra Euro

Доходность на риск

QQQP vs. ULE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQP
Ранг доходности на риск QQQP: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQP: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ULE
Ранг доходности на риск ULE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQP c ULE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) и ProShares Ultra Euro (ULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQPULEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.78

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.29

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.15

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.16

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.63

2.81

+2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQP vs. ULE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQP на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ULE равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQP и ULE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQPULEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.78

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

-0.21

+0.62

Корреляция

Корреляция между QQQP и ULE составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQP и ULE

Ни QQQP, ни ULE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QQQP и ULE

Максимальная просадка QQQP за все время составила -42.50%, что меньше максимальной просадки ULE в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQP и ULE.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQPULEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.50%

-72.74%

+30.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.35%

-10.40%

-14.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.71%

-62.16%

+44.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-45.91%

+38.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.38%

4.31%

+3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQP и ULE

Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) имеет более высокую волатильность в 14.23% по сравнению с ProShares Ultra Euro (ULE) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что QQQP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQPULEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.23%

4.72%

+9.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.26%

9.12%

+17.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.01%

17.11%

+29.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.93%

16.20%

+28.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.93%

15.31%

+29.62%