PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQP с TSLQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQP с TSLQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QQQP (Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF) and TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - QQQP is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while TSLQ is a Inverse Equities fund actively managed by Tradr. Both are actively managed. Over the past year, QQQP returned 61.35% vs -49.38% for TSLQ. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. QQQP charges 1.30%/yr vs 1.17%/yr for TSLQ.

Доходность

Сравнение доходности QQQP и TSLQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) и Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQP показывает доходность 26.65%, что значительно выше, чем у TSLQ с доходностью 13.60%.

QQQP

1 день
-5.26%
1 месяц
-1.02%
С начала года
26.65%
6 месяцев
23.33%
1 год
61.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLQ

1 день
11.57%
1 месяц
18.36%
С начала года
13.60%
6 месяцев
31.99%
1 год
-49.38%
3 года*
-64.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQP и TSLQ

2026 (YTD)20252024
QQQP
Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF		26.65%30.21%9.30%
TSLQ
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF		13.60%-74.67%-74.53%

Correlation

The correlation between QQQP and TSLQ is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г.

-0.62

The correlation between QQQP and TSLQ has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF

Tradr 2X Short TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с QQQP:
QQQP с QQQQQQP с MQQQQQQP с ASTXQQQP с ARCXQQQP с QQQMQQQP с APPXQQQP с LITX
Часто сравнивают с TSLQ:
TSLQ с TSLZTSLQ с TSLLTSLQ с TSLSTSLQ с TSDDTSLQ с TSLATSLQ с TSllTSLQ с XSHD

Доходность на риск

QQQP vs. TSLQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQP
Ранг доходности на риск QQQP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQP: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQP: 5555
Ранг коэф-та Мартина
TSLQ
Ранг доходности на риск TSLQ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLQ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLQ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLQ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLQ: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQP c TSLQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) и Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQPTSLQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
-0.56

+2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
-0.47

+2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.95

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

-0.69

+3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.72

-0.88

+9.60

QQQP vs. TSLQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQP на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа TSLQ равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQP и TSLQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQP и TSLQ

Максимальная просадка QQQP за все время составила -42.50%, что меньше максимальной просадки TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQP и TSLQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQPTSLQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.50%

-98.73%

+56.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.35%

-72.21%

+46.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-97.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-98.31%

+91.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-67.61%

+60.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.05%

56.23%

-49.18%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQP и TSLQ

Текущая волатильность для Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) составляет 15.55%, в то время как у Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) волатильность равна 27.76%. Это указывает на то, что QQQP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQPTSLQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.55%

27.76%

-12.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.56%

56.68%

-29.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.61%

89.33%

-54.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.42%

94.31%

-49.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.42%

94.31%

-49.89%

Сравнение комиссий QQQP и TSLQ

QQQP берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии TSLQ в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQP и TSLQ

QQQP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%.

ПозицияTTM2025202420232022
QQQP
Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLQ
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF		9.30%10.56%4.95%13.35%2.56%

Часто задаваемые вопросы

QQQP and TSLQ have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLQ has higher volatility (27.76%) compared to QQQP (15.55%). In terms of maximum drawdown, QQQP dropped -42.50% vs TSLQ's -98.73%.

On 1-year performance, QQQP leads with 61.35% vs -49.38% for TSLQ. On fees, TSLQ is cheaper at 1.17% per year. On volatility, QQQP has been the lower-risk option at 15.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQP has performed better with a 61.35% return vs -49.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLQ is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 1.30% for QQQP.

TSLQ has the higher dividend yield at 9.30%, compared with 0.00% for QQQP.

QQQP is categorized as Leveraged Equities, while TSLQ is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.30% for QQQP and 1.17% for TSLQ.

QQQP currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQP и TSLQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор