Сравнение QQQP с SARK
QQQP (Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both exchange-traded funds - QQQP is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while SARK is a Inverse Equities fund actively managed by AXS. Both are actively managed. Over the past year, QQQP returned 72.90% vs -35.40% for SARK. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. QQQP charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for SARK.
Доходность
Сравнение доходности QQQP и SARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQP показывает доходность 34.57%, что значительно выше, чем у SARK с доходностью -9.16%.
QQQP
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 14.67%
- С начала года
- 34.57%
- 6 месяцев
- 30.71%
- 1 год
- 72.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -9.16%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -35.40%
- 3 года*
- -31.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQP и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQP Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF | 34.57% | 30.21% | 10.88% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -9.16% | -25.93% | -40.43% |
Correlation
The correlation between QQQP and SARK is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г. | -0.75 |
The correlation between QQQP and SARK has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQP vs. SARK — Ранг доходности на риск
QQQP
SARK
Сравнение QQQP c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQP | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.85 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | -0.87 | +3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | -1.16 | +11.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQP | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | -0.99 | +3.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | -0.25 | +1.37 |
Просадки
Сравнение просадок QQQP и SARK
Максимальная просадка QQQP за все время составила -42.50%, что меньше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQP и SARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQP | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.50% | -81.07% | +38.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.35% | -40.75% | +15.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -74.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -79.95% | +78.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.32% | -46.49% | +39.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.92% | 30.56% | -23.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQP и SARK
Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) имеют волатильность 8.98% и 9.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQP | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.98% | 9.19% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.59% | 25.16% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.06% | 35.98% | -3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.76% | 56.23% | -12.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.76% | 56.23% | -12.47% |
Сравнение комиссий QQQP и SARK
QQQP берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQP и SARK
QQQP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
QQQP Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.10% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Часто задаваемые вопросы
QQQP and SARK have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SARK has higher volatility (9.19%) compared to QQQP (8.98%). In terms of maximum drawdown, QQQP dropped -42.50% vs SARK's -81.07%.
On 1-year performance, QQQP leads with 72.90% vs -35.40% for SARK. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, QQQP has been the lower-risk option at 8.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQP has performed better with a 72.90% return vs -35.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for QQQP.
SARK has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 0.00% for QQQP.
QQQP is categorized as Leveraged Equities, while SARK is Inverse Equities. They also come from different issuers: Tradr and AXS. Their fees differ too: 1.30% for QQQP and 0.75% for SARK.
QQQP currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQP и SARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор