PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCX с TEMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARCX с TEMT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ARCX (Tradr 2X Long ACHR Daily ETF) and TEMT (Tradr 2X Long TEM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. Over the past year, ARCX returned -85.69% vs -69.03% for TEMT. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ARCX и TEMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) и Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARCX показывает доходность -62.89%, что значительно ниже, чем у TEMT с доходностью -49.26%.

ARCX

1 день
-6.89%
1 месяц
-35.81%
С начала года
-62.89%
6 месяцев
-69.07%
1 год
-85.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TEMT

1 день
2.35%
1 месяц
2.23%
С начала года
-49.26%
6 месяцев
-57.90%
1 год
-69.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARCX и TEMT

2026 (YTD)2025
ARCX
Tradr 2X Long ACHR Daily ETF		-62.89%-71.53%
TEMT
Tradr 2X Long TEM Daily ETF		-49.26%-41.79%

Correlation

The correlation between ARCX and TEMT is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г.

0.57

The correlation between ARCX and TEMT has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long ACHR Daily ETF

Tradr 2X Long TEM Daily ETF

Часто сравнивают с ARCX:
ARCX с LITXARCX с RGTUARCX с SNXXARCX с APPXARCX с ASTXARCX с LRCUARCX с QQQP
Часто сравнивают с TEMT:
TEMT с QUBXTEMT с VRTLTEMT с UPSXTEMT с ASTXTEMT с LITXTEMT с MULLTEMT с SOXL

Доходность на риск

ARCX vs. TEMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCX
Ранг доходности на риск ARCX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCX: 33
Ранг коэф-та Мартина
TEMT
Ранг доходности на риск TEMT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEMT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEMT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEMT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEMT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEMT: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCX c TEMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) и Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARCXTEMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
-0.54

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.02
-0.40

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.96

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

-0.79

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

-1.16

-0.07

ARCX vs. TEMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCX на текущий момент составляет -0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEMT равному -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCX и TEMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARCX и TEMT

Максимальная просадка ARCX за все время составила -91.99%, что больше максимальной просадки TEMT в -87.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCX и TEMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARCXTEMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.99%

-87.10%

-4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.99%

-87.10%

-4.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.56%

-85.16%

-6.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.48%

-50.36%

-15.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

69.76%

59.75%

+10.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCX и TEMT

Текущая волатильность для Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) составляет 46.44%, в то время как у Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) волатильность равна 49.30%. Это указывает на то, что ARCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARCXTEMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

46.44%

49.30%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

89.89%

92.88%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

138.27%

129.53%

+8.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

140.75%

136.50%

+4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

140.75%

136.50%

+4.25%

Сравнение комиссий ARCX и TEMT

И ARCX, и TEMT имеют комиссию равную 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCX и TEMT

ARCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TEMT за последние двенадцать месяцев составляет около 66.22%.

ПозицияTTM2025
ARCX
Tradr 2X Long ACHR Daily ETF		0.00%0.00%
TEMT
Tradr 2X Long TEM Daily ETF		66.22%33.60%

Часто задаваемые вопросы

ARCX and TEMT have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEMT has higher volatility (49.30%) compared to ARCX (46.44%). In terms of maximum drawdown, ARCX dropped -91.99% vs TEMT's -87.10%.

On 1-year performance, TEMT leads with -69.03% vs -85.69% for ARCX. Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. On volatility, ARCX has been the lower-risk option at 46.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEMT has performed better with a -69.03% return vs -85.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARCX and TEMT have the same expense ratio: 1.30% per year.

TEMT has the higher dividend yield at 66.22%, compared with 0.00% for ARCX.

TEMT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARCX и TEMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор