PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ARCX с TEMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ARCX и TEMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) и Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARCX показывает доходность -39.31%, что значительно выше, чем у TEMT с доходностью -48.53%.


ARCX

1 день
-6.89%
1 месяц
24.02%
С начала года
-39.31%
6 месяцев
-52.51%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

TEMT

1 день
-8.68%
1 месяц
-30.37%
С начала года
-48.53%
6 месяцев
-68.84%
1 год
-65.86%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARCX и TEMT


2026 (YTD)2025
ARCX
Tradr 2X Long ACHR Daily ETF
-39.31%-71.83%
TEMT
Tradr 2X Long TEM Daily ETF
-48.53%-46.00%

Correlation

The correlation between ARCX and TEMT is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г.

0.57

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tradr 2X Long ACHR Daily ETF

Tradr 2X Long TEM Daily ETF

Доходность на риск

ARCX vs. TEMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARCX

TEMT
Ранг доходности на риск TEMT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEMT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEMT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEMT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEMT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEMT: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCX c TEMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) и Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ARCX vs. TEMT - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ARCXTEMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

-0.55

-0.06

Просадки

Сравнение просадок ARCX и TEMT

Максимальная просадка ARCX за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки TEMT в -87.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCX и TEMT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ARCXTEMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.51%

-87.10%

-4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.20%

-84.95%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.41%

-48.88%

-15.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

57.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCX и TEMT


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ARCXTEMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

84.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

138.76%

125.64%

+13.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

138.76%

134.15%

+4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

138.76%

134.15%

+4.61%

Сравнение комиссий ARCX и TEMT

И ARCX, и TEMT имеют комиссию равную 1.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCX и TEMT

ARCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TEMT за последние двенадцать месяцев составляет около 65.29%.


ПозицияTTM2025
ARCX
Tradr 2X Long ACHR Daily ETF
0.00%0.00%
TEMT
Tradr 2X Long TEM Daily ETF
65.29%33.60%

Часто задаваемые вопросы


ARCX and TEMT have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ARCX and TEMT have the same expense ratio: 1.30% per year.

TEMT has the higher dividend yield at 65.29%, compared with 0.00% for ARCX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARCX и TEMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор