PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQM с XLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQM с XLF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) and XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while XLF is a Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQQM returned 16.94%/yr vs 9.15%/yr for XLF. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQM charges 0.15%/yr vs 0.08%/yr for XLF.

Доходность

Сравнение доходности QQQM и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQM показывает доходность 17.59%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -2.11%.

QQQM

1 день
0.67%
1 месяц
0.97%
С начала года
17.59%
6 месяцев
17.91%
1 год
35.90%
3 года*
26.52%
5 лет*
16.94%
10 лет*
—

XLF

1 день
1.37%
1 месяц
4.61%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
-2.09%
1 год
6.20%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.15%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQM и XLF

2026 (YTD)202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		17.59%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-2.11%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%16.18%

Correlation

The correlation between QQQM and XLF is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.51

The correlation between QQQM and XLF shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QQQM и XLF

Секторы
QQQM
XLF

Технологии

53.8%
1.8%

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.3%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

2.8%
0.2%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%
98.0%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQQM
53.8%
XLF
1.8%

Коммуникационные услуги

QQQM
15.8%
XLF

-

Потребительский циклический сектор

QQQM
12.3%
XLF

-

Потребительский защитный сектор

QQQM
7.7%
XLF

-

Здравоохранение

QQQM
4.2%
XLF

-

Промышленность

QQQM
2.8%
XLF
0.2%

Коммунальные услуги

QQQM
1.4%
XLF

-

Сырьевые материалы

QQQM
1.1%
XLF

-

Энергетика

QQQM
0.6%
XLF

-

Финансовые услуги

QQQM
0.2%
XLF
98.0%

Недвижимость

QQQM
0.1%
XLF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 ETF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM

Доходность на риск

QQQM vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQM c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQMXLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
0.42

+1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
0.67

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.08

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

0.42

+2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.23

1.08

+10.15

QQQM vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQM на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа XLF равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQM и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQM и XLF

Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и XLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQMXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.04%

-82.69%

+47.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-14.79%

+2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-15.54%

-7.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.04%

-25.81%

-9.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-4.94%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-20.01%

+11.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

5.76%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQM и XLF

Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что QQQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQMXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

4.23%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.71%

11.26%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

14.69%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.40%

18.66%

+3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

22.17%

+0.05%

Сравнение комиссий QQQM и XLF

QQQM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLF в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQM и XLF

Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности XLF в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.43%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.49%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

QQQM and XLF have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (7.45%) compared to XLF (4.23%). In terms of maximum drawdown, QQQM dropped -35.04% vs XLF's -82.69%.

On 5-year performance, QQQM leads with 16.94% vs 9.15% for XLF. On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLF has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 16.94% return vs 9.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for QQQM.

XLF has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.43% for QQQM.

QQQM is categorized as Nasdaq-100, while XLF is Financials Equities. QQQM tracks NASDAQ-100 Index, while XLF tracks Financial Select Sector Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.15% for QQQM and 0.08% for XLF.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQM и XLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор