PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQM с USNQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQM с USNQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX).

QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. USNQX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQM и USNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQM и USNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		-4.75%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		-5.93%20.52%25.42%54.46%-32.71%26.82%6.75%

Доходность по периодам

С начала года, QQQM показывает доходность -4.75%, что значительно выше, чем у USNQX с доходностью -5.93%.

QQQM

1 день
1.24%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-2.87%
1 год
24.28%
3 года*
22.91%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—

USNQX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-4.23%
1 год
22.47%
3 года*
22.11%
5 лет*
12.61%
10 лет*
18.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 ETF

USAA Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC
Часто сравнивают с USNQX:
USNQX с QQQUSNQX с NASDXUSNQX с FXAIXUSNQX с VOOUSNQX с IVNQXUSNQX с SCHDUSNQX с VIGAX

Сравнение комиссий QQQM и USNQX

QQQM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии USNQX в 0.42%.

USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF

Доходность на риск

QQQM vs. USNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
USNQX
Ранг доходности на риск USNQX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNQX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNQX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNQX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNQX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQM c USNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQMUSNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.04

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.62

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.84

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

6.82

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQM vs. USNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQM на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USNQX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQM и USNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQMUSNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.04

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.55

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.33

+0.31

Корреляция

Корреляция между QQQM и USNQX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQM и USNQX

Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности USNQX в 3.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.53%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		3.21%3.01%2.19%2.60%4.13%4.48%1.53%0.88%0.69%1.97%0.50%2.73%

Просадки

Сравнение просадок QQQM и USNQX

Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, что меньше максимальной просадки USNQX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и USNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQMUSNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.04%

-76.24%

+41.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-12.72%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.04%

-36.95%

+1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.86%

-9.06%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-26.93%

+18.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.44%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQM и USNQX

Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) имеют волатильность 6.58% и 6.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQMUSNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

6.56%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

12.90%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.45%

22.75%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.24%

22.92%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

22.61%

-0.35%